Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI

Два контракта, одна привычка конструирования

Архив фиксирует две полные конструкции вход-выход. Одна соединяет пользовательский стохастик со swing-confirmation и fixed-bar-exit. Другая соединяет конверт bollinger-band с rsi-confirmation и always-invested-reversal.

Редакция: TradersWeek читает каждую конструкцию как выбор схемы соединения. Части названы, порядок проверок зафиксирован, а правило удержания записано до оценки любого бара.

Пользовательский стохастик со swing-confirmation и timed exit

Percent-k определяет положение close внутри lookback-диапазона high-low и масштабирует это положение до 100. Это close минус lookback lowest low, делённое на диапазон high-low, затем масштабированное. Когда slow factor больше 1, и числитель, и диапазон усредняются до взятия отношения. Percent-d — скользящее среднее этого percent-k и служит направленным фильтром для swing-входов.

На графике стохастик использовал длины 5 для percent-k, 12 для percent-d и 3 для сглаживания percent-k. Торгуемая версия использовала 7, 12 и 3 плюс 5-bar timed exit.

Длинный вход требовал, чтобы percent-d был выше каждого из двух предыдущих баров вместе со swing low в percent-k. Короткий вход требовал противоположной последовательности percent-d вместе со swing high в percent-k. Эта пара — swing-confirmation: percent-k должен напечатать локальный low или high, пока percent-d уже растёт или падает.

И длинные, и короткие позиции закрывались на close бара, чей счёт с момента входа равнялся входному параметру ExitBars. Это fixed-bar-exit. Он не ждёт противоположного сигнала осциллятора.

Альтернативная конструкция стохастика хранила K length, D length и holding days как коэффициенты. Она входила на пересечении K-versus-D и выходила на противоположном пересечении или когда прошедшие бары превышали holding-day-count.

Конверт bollinger-band с rsi-confirmation

Набор правил band-and-RSI разворачивал short в long на следующем open, когда low был на нижней полосе или ниже неё, а 20-period RSI был ниже 30. Он разворачивал long в short, когда high был на верхней полосе или выше неё, а RSI был выше 70. Вторичная проверка — rsi-confirmation: порог relative-strength должен совпасть с касанием полосы, прежде чем берётся разворот.

Эта конструкция оставалась полностью инвестированной с лимитом позиций, равным 1, потому что условия разворота не рассматривались как отдельные изолированные события. Результат — always-invested-reversal: книга переворачивается из long в short или из short в long вместо перехода во flat.

Табличный вариант строил полосы из 21-period среднего close плюс или минус двух стандартных отклонений и сопоставлял их с 20-period RSI, используя те же пороги подтверждения 30 и 70. Здесь bollinger-band — это конверт скользящего среднего close, смещённый на заявленное кратное его lookback стандартного отклонения.

Ещё одна реализация band-and-RSI использовала 20-period полосы с two-standard-deviation на close, те же пороги RSI 30 и 70, издержки входа 5 и издержки выхода 10 и размер позиции, равный полному текущему балансу счёта.

Каждая длина и время удержания — входной параметр

В обоих семействах длины, пороги, ExitBars или holding-day-count и заявленные издержки выступают как именованные входные параметры. Длины стохастика на графике и в торгуемой версии различаются, два lookback полос различаются, а часы удержания — это либо fixed-bar-exit, либо holding-day-count рядом с противоположным пересечением.

Редакция: TradersWeek рассматривает эту привычку как применимый урок. Архивный рабочий процесс — шаблон для записи контракта, который можно тестировать, а не утверждение о сегодняшнем применении.