Оценка правил opening-gap в рамках одной сессии

Четыре части процедуры одной сессии

Редакторское прочтение: рассматривайте opening-gap как полную процедуру одной сессии, а не как графический паттерн. Четыре части — один процентный триггер, принудительная сторона, автоматическое закрытие и явный no-trade-band. Вопрос оценки в том, остаются ли эти четыре части идентичными, когда правило переформулируется на разных платформах, а не в том, выглядит ли какой-либо исторический путь привлекательным.

Как opening-gap выбирает сторону

Opening-gap — это процентное расстояние между открытием текущей сессии и закрытием предыдущей сессии. Оно вычисляется как 100, умноженное на текущее открытие минус предыдущее закрытие, делённое на предыдущее закрытие.

Входы по умолчанию трактуют показание 1 или больше как сетап gap-up-short, а показание -1 или меньше как сетап gap-down-long. Gap-up-short продаёт в шорт, когда opening-gap достигает или превышает положительный процентный порог. Gap-down-long покупает, когда opening-gap достигает или проходит вниз через отрицательный процентный порог.

Сессия, чей гэп остаётся внутри этих двух порогов, не создаёт позиции и даёт результат правила за тот же день, равный нулю. Этот внутренний диапазон и есть no-trade-band.

Результат сессии, выход и период удержания

В день взятого gap-up результат одной сессии равен open minus close. В день взятого gap-down он равен close minus open.

Механический период удержания длится от открытия дня гэпа до закрытия этой сессии, а выход записан как всегда истинное условие next-close или market-close. Same-session-exit — это требование закрыть позицию дня гэпа на закрытии этой сессии.

Переформулирование процедуры, когда нативная система недоступна

Если платформа не может закодировать процедуру как нативную систему, те же правила всё равно можно проверить как нарастающий cumulative-profit-series. Редакторское прочтение: этот ряд — проверка переформулирования, а не вердикт о привлекательности.

Диагностика сессии может отметить убыточный день против прибыльного и поставить эту метку на high после gap-up-short и на low после gap-down-long.

Рабочие цены открытия следующей сессии можно заранее вычислить из последнего закрытия, масштабируя его на 0.99 для лимита long и на 1.01 для лимита short. Open-limit-preview — это рабочая цена следующей сессии, вычисленная из последнего закрытия, чтобы вход со стороны гэпа можно было выставить до открытия.

Одна процедура на нескольких рядах

Ту же формулу гэпа и ту же пару порогов можно применить к индексной корзине и к отдельным именам, чтобы одна процедура оценивалась более чем на одном ряде.