Построение механических правил входа и выхода gap-fade

Сделка на гэпе — это рабочий лист

Исторический рабочий процесс кодирует сделку на гэпе как одну механическую процедуру. Вместе нужно записать измерение гэпа, процентные пороги, выбор стороны, bar-count-exit, fill-convention и flat-book-gate.

Редакторское прочтение: держите эти части на одном рабочем листе, чтобы кодировку fade нельзя было тестировать так, будто это gap-follow-encoding. Факты архива описывают исторический рабочий процесс. Они не ранжируют кодировки.

Зафиксируйте измерение гэпа

Механическая процедура гэпа может определить close-to-close-gap как сто, умноженное на изменение от предыдущего закрытия к текущему закрытию, делённое на предыдущее закрытие. Последующие пороги читают это одно число.

Вариант построения может вместо этого измерять open-to-prior-close-gap: процентное изменение от предыдущего закрытия к текущему открытию. Редакторское прочтение: когда остальной рабочий лист зафиксирован, эти два измерения — разные процедуры.

Зафиксируйте сторону и процентные пороги

Правило входа в лонг может сработать, когда close-to-close-gap достигает порога минус три. Это правило — gap-fade-long, вход в лонг после достаточно крупного отрицательного гэпа.

Правило входа в шорт может сработать, когда close-to-close-gap достигает порога плюс три. Это правило — gap-fade-short, вход в шорт после достаточно крупного положительного гэпа.

Выбор стороны остаётся отдельным решением построения. Одна кодировка покупает крупный гэп вниз и шортит крупный гэп вверх. Другая кодировка, gap-follow-encoding, покупает крупный гэп вверх и шортит крупный гэп вниз.

Зафиксируйте выходы, часы исполнения и шлюз

Согласованные выходы могут быть удержанием на один бар после входа в лонг и удержанием на два бара после входа в шорт. Каждый согласованный выход — это bar-count-exit, который закрывает сделку после фиксированного числа баров, а не по ценовой цели.

Та же процедура может задать, что и вход, и выход исполняются по закрытию с нулевой задержкой. Этот fill-convention держит часы входа и выхода согласованными с правилами.

Новый вход в гэп в лонг или шорт можно разрешить только когда книга уже flat. Шлюз flat-book-gate блокирует новый вход в гэп, пока позиция уже открыта.

Запишите вариант на основе открытия отдельно

Вариант построения может измерять гэп от предыдущего закрытия к текущему открытию вместо закрытия к закрытию. Этот вариант на основе открытия может использовать порог в один процент и удержание на один бар как на стороне лонга, так и на стороне шорта.

Редакторское прочтение: одновременное изменение измерения, порога и удержания записывает новый рабочий лист. Это не пересматривает fade close-to-close на месте.