Skip to main content
Дорожка Monte Carlo simulation
10 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C081-2

Проверки Монте-Карло за пределами одной исторической траектории

Читатель запросил материалы о применении симуляции Монте-Карло к верификации торговых систем, а также о науке хаоса применительно к торговле. Редакторский ответ указал, что более ранние статьи уже заимствовали идеи симуляции Монте-Карло, и перечислил эти работы в отдельной группе, отдельно от теории хаоса.

  • Симуляция Монте-Карло — это метод статистического ресемплинга, который генерирует множество альтернативных траекторий оценки из наблюдаемых рыночных последовательностей.
  • Верификация системы проверяет заданное торговое правило процедурами, которые выходят за пределы одной исторической траектории.
  • Редакторский ответ сгруппировал более ранние темы Монте-Карло, включая риск разорения и переменный размер позиции, отдельно от теории хаоса.
  • Редакторское прочтение: ставить симуляцию Монте-Карло после модели, чтобы заявленный прогноз оценивался более чем по одной исторической траектории.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMonte Carlo simulation51 разбор

Запрос материалов по верификации

Читатель запросил материалы о применении симуляции Монте-Карло к верификации торговых систем. Тот же запрос просил осветить методы Монте-Карло, используемые для тестирования торговых систем, а также науку хаоса применительно к торговле.

Симуляция Монте-Карло — это метод статистического ресемплинга, который генерирует множество альтернативных траекторий оценки из наблюдаемых рыночных последовательностей. Верификация системы означает проверку заданного торгового правила процедурами, которые выходят за пределы одного исторического прогона.

Как были сгруппированы более ранние работы

Редакторский ответ указал, что ранее опубликованные статьи уже заимствовали идеи симуляции Монте-Карло. Этот ответ перечислил предшествующие работы в двух отдельных группах: симуляция Монте-Карло и теория хаоса.

Группа Монте-Карло назвала темы, включавшие риск разорения, статистическую оценку торговых систем, кредитное плечо и прибыльность, переменный размер позиции, а также мани-менеджмент, который использовал симуляцию вместе с хаосом. Риск разорения — это вероятность того, что серия убытков исчерпает капитал при заданном правиле сайзинга. Переменный размер позиции — это изменение размера сделки по последовательным сигналам вместо удержания постоянной величины.

Исследовательские тексты для тестирования систем

Отдельное письмо утверждало, что статьи исследовательского характера полезнее инструкций по индикаторам для обучения разработке и тестированию личной торговой системы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 26 в дорожке «Monte Carlo simulation»
20021-4 с.Дальше про «Monte Carlo simulation»Траектории эквити методом Монте-Карло из винрейта и профит-фактораСистематическую процедуру можно оценить по доле прибыльных сделок и отношению валовой прибыли к валовым убыткам.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем
  2. 1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой
  3. 1991Замыкание контура обратной связи в симуляциях аукционного рынка
  4. 1994Оценка восьмилетних электоральных режимов
  5. 1995Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках
  6. 1995Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржи
  7. 1996Построение и оптимизация профилей размера позиции по волатильности
  8. 1996Построение правил фейда на основе эмпирической гистограммы отклонений
  9. 1998Волатильность траектории доходности и бремя восстановления
  10. 1999Проверки Монте-Карло за пределами одной исторической траектории
  11. 2002Траектории эквити методом Монте-Карло из винрейта и профит-фактора
  12. 2003Проверка небольшого преимущества системы с помощью моделирования Монте-Карло
  13. 2003Оцените механическую торговую систему со стоп-лосс ордером и симуляцией Монте-Карло
  14. 2005Оценка ротации по рангам моментума при портфельных ограничениях
  15. 2009Ограниченный риск и rank-rotation при построении портфеля
  16. 2010Календарь для робастности walk-forward и оценки методом Монте-Карло
  17. 2012Рассматривайте представление оптимизации как протокол оценки
  18. 2013Вход, выход и воздержание как одна проверяемая процедура
  19. 2014Оценка границ стопа и цели перед фейдом крупных движений
  20. 2014Оценка системных выходов, когда рынки становятся шумнее
  21. 2015Синтетики с памятью для спектров доминантного цикла
  22. 2015Построение прогнозов подразумеваемой волатильности на следующую сессию путём переупорядочивания закрытий
  23. 2016Механические системы как завод с контрольными воротами
  24. 2017Four-sleeve границы annual-loss методом Монте-Карло
  25. 2018Когда выводить механическую систему с лимитами просадки Монте-Карло
  26. 2020Рассматривайте проектирование механической системы как жизненный цикл повторной валидации
По областиСтатистические тесты95 разборовПо году199989 разборов
Все 51 разбор с записью «Monte Carlo simulation»
Тоже про «Monte Carlo simulation»5 разборов
1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва