Skip to main content
Дорожка Walk-forward analysis
23 / 50
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C051-6

Проектирование личной системы в условиях психологии толпы

Социальное влияние и эффекты моды могут двигать цены публичных рынков дальше, чем предполагает история, основанная только на фундаментальных факторах. Личная механическая торговая система, процесс торговой психологии и Walk-forward analysis сохраняют правила входа, выхода и воздержания независимыми от толпы.

  • Социальное влияние и эффекты моды могут выводить колебания цен публичных рынков за пределы того, что предсказала бы информационная модель, основанная только на фундаментальных факторах.
  • Без независимого ценового якоря давление сверстников может заглушать инакомыслие, а слух может распространяться как эпидемия и переходить в blowoff и резкое падение.
  • Личная механическая торговая система сохраняет правила входа, выхода и воздержания независимыми от группового обсуждения.
  • Модель считается надёжной только после проверок на неиспользованных данных, включая Walk-forward analysis и имитационную репетицию, когда капитал, волатильность, просадки или издержки велики.
Записи этого разбора3 записи
Trading psychology process53 разбораТекущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборовMechanical trading system158 разборов

Эффекты толпы на цены публичных рынков

Колебания цен на публичных рынках могут превышать то, что предсказала бы информационная модель, основанная только на фундаментальных факторах, потому что цены также двигают социальное влияние и эффекты моды.

На рынках с высокой видимостью могут наблюдаться резкие изменения наклона тренда, как в эпизоде с нефтяными фьючерсами, связанном с войной в Персидском заливе.

Давление сверстников, слух и заражение

Когда у трейдеров нет независимого ценового якоря, давление сверстников может подавлять несогласные взгляды и замедлять распространение противоположной информации.

Слух и новости могут распространяться как эпидемический процесс, формируя крутые восходящие тренды на графике, а затем резкое падение после blowoff, когда поддержка ослабевает.

Пузырь ценового заражения может питаться наблюдаемой прибылью, пока дальнейший рост перестаёт поддерживать спрос, после чего цена может резко упасть.

Личная механическая процедура

Групповое обсуждение может поляризовать принятие риска и заглушать возражения, поэтому личная механическая процедура — способ сохранить правила входа, выхода и воздержания независимыми от толпы.

Эта процедура — механическая торговая система: правила входа, выхода и воздержания записаны так, чтобы оставаться независимыми от толпы. Процесс торговой психологии не даёт переписывать те же правила воздержания и несогласия после того, как групповое обсуждение уже сдвинулось.

Недельная нью-йоркская лёгкая нефть, 1984–1997

Недельные фьючерсы на лёгкую нефть поднимаются с верхней части второго десятка примерно до 40 долларов за баррель в конце 1990 года и обваливаются в начале 1991 года — нефтяной пузырь войны в Персидском заливе, которым статья показывает вызванные толпой сломы наклона. Уровни сняты с недельного графика баров, а не из печатной таблицы, поэтому они приблизительны.
Недельные фьючерсы на лёгкую нефть поднимаются с верхней части второго десятка примерно до 40 долларов за баррель в конце 1990 года и обваливаются в начале 1991 года — нефтяной пузырь войны в Персидском заливе, которым статья показывает вызванные толпой сломы наклона. Уровни сняты с недельного графика баров, а не из печатной таблицы, поэтому они приблизительны.NY Light Crude Oil · Weekly · 1984-01-01T00:00:00.000Z по 1997-12-31T00:00:00.000Z

Приблизительные отсчёты с недельного растра открытия–максимума–минимума–закрытия, округлённые до ближайшего доллара. Выборка плотнее вокруг всплеска 1990–91, выделенного на исходном рисунке.

Проверка модели на неиспользованных данных

Торговая модель считается надёжной только после проверки на данных, которые не использовались при её построении, включая Walk-forward analysis и имитационную репетицию, когда капитал, волатильность, просадки или издержки велики.

Эффекты массовой психологии на цену дают основание рассматривать личную проверяемую систему как образовательное преимущество для поиска возможностей, а не как обещание результата.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»
19991-8 с.Дальше про «Walk-forward analysis»Walk-forward оценка полиномиального прогноза ценыКвадратичный или кубический прогноз методом наименьших квадратов каждый день заново подгоняется по последним T дням средних цен high-low и используется только для получения цены на следующий день.
Все разборы дорожки · 50 разборов
  1. 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
  2. 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
  3. 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
  4. 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
  5. 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
  6. 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
  7. 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
  8. 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
  9. 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
  10. 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
  11. 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
  12. 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
  13. 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
  14. 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
  15. 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
  16. 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
  17. 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
  18. 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
  19. 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
  20. 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
  21. 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
  22. 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
  23. 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
  24. 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
  25. 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
  26. 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
  27. 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
  28. 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
  29. 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
  30. 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
  31. 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
  32. 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
  33. 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
  34. 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
  35. 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
  36. 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
  37. 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
  38. 2012Поиск формулы как построение механической системы
  39. 2013Построение системы начиная с идентичности
  40. 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
  41. 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
  42. 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
  43. 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
  44. 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
  45. 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
  46. 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
  47. 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
  48. 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
  49. 2020Накопление простых идей для построения механической системы
  50. 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward
По областиПроектирование систем117 разборовПо году199959 разборов
Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»
Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов
2012Проектирование торговой системы с опорой на личностьTrading psychology process2012Walk-forward оценка как репетиция оператораTrading psychology process2013Построение системы начиная с идентичностиTrading psychology process1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять системуTrading psychology process1998Превращение уровней страха в проверяемые правила с помощью психологической матрицыTrading psychology process