Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством

Комитет простых правил

Редакторская интерпретация: TradersWeek читает этот архивный рабочий процесс как способ рассматривать позицию в индексном фонде как голосование комитета. Каждое простое правило отдаёт один голос «лонг» или «воздержаться». Капитал выделяется только тогда, когда заранее согласованное большинство независимых проверок совпадает.

Механическая торговая система — это заранее написанная процедура, которая превращает рыночные наблюдения в действие «лонг», «шорт» или «остаться в стороне» без дискреционного переписывания в момент сделки. Архивная процедура применяет эту идею к инструменту индексного фонда — взаимному фонду, созданному для отслеживания широкого фондового индекса, чтобы трейдер мог применять сигналы системы, не выбирая отдельные акции. Фонд в этом рабочем процессе предназначен отслеживать S&P 500, а не корзину отдельных акций.

Смешайте бюллетени

Компонентные системы берутся из мер широты рынка, ценового моментума, рыночных настроений и прокси процентных ставок, затем смешиваются, а не используются по отдельности. majority-vote-entry — это правило скоринга, которое добавляет одно очко за каждый бычий компонент и покупает только тогда, когда достигнуто заявленное число этих очков. В этом рабочем процессе покупка рассматривается, когда шесть из максимум девяти рассмотренных индикаторов одновременно находятся в лонге.

Оценки широты рынка

Широта рынка — это подсчёт того, сколько бумаг участвует в росте или снижении, обычно через новые максимумы, новые минимумы, растущие бумаги и падающие бумаги.

Одно правило широты берёт дневные новые годовые максимумы, делит их на сумму новых годовых максимумов и новых годовых минимумов, сглаживает это отношение 10-дневной экспоненциальной средней и ставит +1, когда средняя превышает 70. Более простое отношение широты новых максимумов к сумме новых максимумов и новых минимумов выдаёт покупку, когда отношение выше 0.5.

Настроения и прокси процентных ставок

contrary-sentiment-check — это чтение ожиданий толпы, которое трактуется как предупреждение, когда бычий консенсус экстремален, и как поддержка, когда он приглушён. Недельные чтения бычьего консенсуса выше 70 трактуются как возможный негатив, а чтения около 35 — как возможный конструктивный экстремум. Оценка contrary sentiment +1 присваивается всякий раз, когда недельный бычий консенсус остаётся ниже 70.

Скользящая средняя — это средняя за период обзора упорядоченных цен, используемая, чтобы отметить направление тренда, когда более быстрая средняя пересекает более медленную или когда цена находится выше или ниже средней. Один прокси процентных ставок применяет недельное пересечение 10-периодной и 20-периодной скользящих средних к utility average, с табличными сигналами с April 23, 1993 по January 15, 1999.

Подтвердите более короткий сигнал

Подтверждение индекса считается присутствующим, когда S&P 500 и либо промышленный индекс Dow, либо транспортный индекс находятся выше 39-недельной скользящей средней. Multi-timeframe-confirm — это требование, чтобы более длинный интервал выборки, например недельное закрытие, совпадал с более коротким дневным сигналом до увеличения размера.

Конструкция предпочитает более простые правила, несколько дневных и недельных таймфреймов и подтверждение сигналов короткого таймфрейма на более длинном, чтобы вход, выход и сокращение экспозиции оставались одной проверяемой процедурой.