Определите стоп до волны или дивергенции

Стоп задаётся до входа

Стоп-лосс — заранее заданная цена или условие на графике, которое ограничивает, сколько позиция может потерять до закрытия. В этом рабочем процессе это требование до входа. Если выход нельзя определить, сделка не открывается.

Лимиты убытка задаются по технической структуре, а не по фиксированному проценту. Мани-менеджмент — практика определения лимитов убытка и остающейся экспозиции до сделки и во время неё — рассматривается независимо от сигнала на вход.

Недельная линия может быть выходом

На более длинном графике простая недельная линия восходящего тренда может служить выходом. Пробой этой линии — сигнал выходить.

Дневной шум может вызвать преждевременные выходы, поэтому для некоторых постановок стопа предпочтителен недельный график. Выход по недельной линии тренда держит стоп-лосс на этой недельной линии восходящего тренда, чтобы повседневный шум с меньшей вероятностью вынудил раннее срабатывание стопа.

Волновые метки меняют, насколько близко стоит стоп

Анализ волн Эллиотта помечает импульсные третьи и пятые волны как разные контексты риска для подтягивания или удержания стопа. Классическая постановка — максимум третьей или пятой волны, совпадающий с дивергенцией индикатора и читаемый как затухающий импульс, а не как устойчивое ралли.

Дивергенция здесь означает новый ценовой экстремум, который не подтверждён выбранным индикатором импульса. Дивергентный максимум — новый максимум, достигнутый в то время как два или три индикатора, например MACD, RSI или стохастик, не делают соответствующих максимумов. Это рассматривается как возможный климакс пятой волны, а не как устойчивое продвижение.

На предполагаемом дивергентном максимуме пятой волны стопы подтягивают, чтобы зафиксировать прибыль или определить уровень разворота. Постановка стопа зависит от горизонта. В контексте третьей волны можно ждать отката. Дивергентный максимум пятой волны требует более близких стопов.

Редакция: волновая разметка и дивергенция сами по себе не являются прогнозом. Они лишь меняют, насколько близко допускается ставить стоп-лосс.

Выйдите, затем ждите нового тренда

Стопы обычно используют для выхода, а не для разворота. Stop-and-reverse — закрытие позиции и немедленное открытие противоположной — в этом материале применяют лишь редко. Новый вход ждёт явного тренда в одном направлении.

Мани-менеджмент остаётся обязательным дополнением к любому графическому методу, включая волны Эллиотта или более простые технические инструменты.