1999выпуск C081-5
Ищите параметры системы вместе с Optimal f sizing
Две последовательности из пяти сделок поменялись местами в рейтинге после Optimal f sizing. При одинаковом стартовом капитале 10000 последовательность с 3100 чистой прибыли без плеча стала 4087 прибыли, а последовательность с 2800 стала 4255, потому что у второй серии было меньше стандартное отклонение доходности за период удержания и выше коэффициент Шарпа.
- Последовательность из пяти сделок с 3100 чистой прибыли без плеча дала долю Optimal f sizing 43.3 процента и сложную доходность 40.87 процента.
- Конкурирующая последовательность с 2800 чистой прибыли без плеча дала долю 46.3 процента и сложную доходность 42.55 процента и финишировала впереди при том же стартовом капитале 10000.
- Сайзинг на основе доходности, такой как Optimal f sizing, задаёт следующий размер ставки по исторической серии прибылей и убытков, а не только по рейтингу чистой прибыли без плеча.
- Параметры системы и параметры мани-менеджмента следует искать совместно. Изменение Stop-loss ордера может помочь после доли на основе доходности даже когда оно снизило прибыль системы без плеча.
Большая прибыль без плеча может закончить меньшим результатом
Последовательность из пяти сделок с 3100 чистой прибыли без плеча дала оптимальную долю 43.3 процента. После применения этой доли последовательность показала сложную доходность 40.87 процента.
Другая последовательность из пяти сделок с 2800 чистой прибыли без плеча дала оптимальную долю 46.3 процента и сложную доходность 42.55 процента после применения этой доли.
При одинаковом стартовом капитале 10000 применение этих оптимальных долей превратило последовательность с прибылью 3100 в 4087 прибыли, а последовательность с прибылью 2800 — в 4255 прибыли.
Последовательность, которая заработала примерно на 10.71 процента больше до любого правила сайзинга, дала примерно на 1.7 процента меньше после Optimal f sizing, потому что у конкурирующей последовательности было меньше стандартное отклонение доходности за период удержания и выше коэффициент Шарпа.
Следующая ставка берётся из серии сделок
Сайзинг на основе доходности, такой как Optimal f sizing, мартингейл и антимартингейл, задаёт следующий размер ставки по исторической серии прибылей и убытков. Доля и итоговая траектория счёта зависят от этой серии, а не только от рейтинга чистой прибыли без плеча.
Optimal f sizing — это доля капитала, которая максимизирует относительное конечное богатство, произведение доходностей за период удержания, когда каждая сделка масштабируется этой долей относительно худшего убытка.
Ищите параметры системы и мани-менеджмент совместно
Механическая система с настраиваемыми параметрами, проиллюстрированная как пересечение скользящих средних с двумя входами, должна иметь эти параметры, искомые совместно с параметрами мани-менеджмента, а не в двухшаговой последовательности «сначала система, потом размер».
Изменение уровня Stop-loss ордера может повысить прибыльность после правила сайзинга на основе доходности даже когда тот же стоп снизил прибыль системы без плеча, потому что стоп перестраивает серию доходностей сделок, которую потребляет доля.
Все разборы дорожки · 12 разборов
- 1990Построение optimal f при разных размерах сделок
- 1993Портфельный heat, optimal f и лимиты просадки
- 1994Постройте historical-optimum-leverage по одной equity-path
- 1995Optimal f как граница плеча для роста товарного счёта
- 1998Secure f удерживает Optimal f внутри лимита просадки
- 1998Количество контрактов по optimal f против долей капитала
- 1999Согласуйте стартовый капитал фьючерсного счёта с риском системы
- 1999Ищите параметры системы вместе с Optimal f sizing
- 2001Ограниченный риск краха с единицами капитала и optimal f
- 2002Optimal f sizing и риск разорения как фильтры экспозиции
- 2003Ограничьте разорение и просадку до optimal-f
- 2006Шансы разорения, доля Келли и optimal f как фильтры размера