Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей

Как определяется позиция

Пробой канала меняет позицию, когда цена пробивает максимум максимумов или минимум минимумов заранее заданного окна lookback. Этот пробой трактуется как определение смены тренда.

Ту же идею можно задать как правило stop-and-reverse, которое всегда в long или short и переворачивается, когда пробит противоположный канал, как правило long-only или как смешанную позицию, которая остаётся во flat, когда не определён ни восходящий, ни нисходящий пробой.

Два lookback как единственные критические ручки

Критическими ручками считаются только два lookback: один для long-входа и один для long-выхода. Добавление отдельных длин short-входа и short-покрытия или дополнительных проверок по величине и времени описывается как повышение риска переоптимизации.

В разобранной long-only спецификации покупка идёт на один пункт выше максимума максимумов buy lookback, а выход — на один пункт ниже минимума минимумов sell lookback. Трёхнедельный максимум или минимум на недельных барах используется как стартовое определение значимого промежуточного движения. Сам недельный бар трактуется как фильтр шума, и та же логика, как сказано, применима на других таймфреймах.

Что принимает несглаженная цена

Использование несглаженной цены позволяет избежать лага индикатора и даёт рыночно заданный стоп. Тот же выбор, как ожидается, допускает больше шума, много ложных пробоев и скученные стопы на очевидных относительных максимумах и минимумах.

Как читать таблицу оптимизации

Полный перебор обоих lookback от одной до четырёх недель даёт шестнадцать соседних пар. Эта таблица оптимизации используется, чтобы проверить, что концепция не разваливается, когда любое окно слегка сдвигают, а не чтобы выбрать одну лучшую ячейку.

Более короткие lookback увеличивают, как часто срабатывает правило. Однонедельная пара дала 95 сделок против 27 у четырёхнедельной пары, поэтому самая загруженная ячейка не считается предпочтительным набором параметров.

Те же окна на более трудных рядах

Затем те же нескорректированные окна применяются к дополнительным рядам, выбранным за изрезанность и за сильное падение. В историческом рабочем процессе считается, что процедура следования за трендом должна уметь уходить во flat при прошлом обвале и не должна оцениваться только по устойчиво растущим именам.

Редакция. TradersWeek понимает устойчивость как то, что одно и то же правило и те же окна остаются связными на соседних настройках, активах и трудных периодах.

Фильтр, который трактуют как вторую гипотезу

Фильтр скользящей средней с более длинным окном вводится как отдельная простая идея подтверждения, а не как подогнанное исключение. Он благоприятно изменил результаты на одном из трёх тестовых рядов и не на двух других, поэтому его оставляют непринятым до дальнейших проверок.