Реконструкция Fast Fourier Transform не является инструментом walk-forward решений

Что делает преобразование

Дискретное преобразование Фурье переводит конечный ряд равноотстоящих выборок в комплексные компоненты частотной области, чтобы выбранные частоты можно было выделить или подавить. Fast Fourier Transform вычисляет это представление в частотной области. Анализ Фурье — более широкое название для выделения или подавления этих компонент.

Среднее, тренд и пики заложенных циклов

Когда построенный ряд всё ещё содержит среднее и линейный тренд, спектр амплитуд Fast Fourier Transform может быть доминирован этими низкочастотными членами, так что известные более короткие циклы не проявляются как пики.

После того как из того же построенного ряда убраны тренд и среднее, порог по амплитуде может сохранить два пика заложенных циклов, а обратное Fast Fourier Transform может восстановить близкую реконструкцию исходной бесшумной волновой формы.

Завершённое окно — это не Walk-forward analysis

Fast Fourier Transform по всему окну завершённого ценового ряда не является walk-forward процедурой, потому что более поздние наблюдения внутри этого окна уже влияют на подогнанную кривую на более ранних датах. Оценка спектрального индикатора на том же историческом окне, которое использовалось для выбора его параметров, создаёт видимость мастерства, которую необходимо проверить последовательным вневыборочным тестом конечных точек.

Конечные точки, которые поступают по одному дню

Кандидатная walk-forward конструкция Fast Fourier Transform записывает только последнюю точку скользящего окна, которое использует данные до этого дня, затем соединяет эти последовательные конечные точки в кривую, которую можно тестировать как сигнал.

С редакторской точки зрения именно Walk-forward analysis делает этот путь конечных точек объектом оценки. Волновая форма внутри окна — это реконструкция. Только последовательные конечные точки производятся по одному дню.