Skip to main content
Дорожка Volatility stop
5 / 12
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C101-6

Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop

Систему Breakout только для длинных позиций можно оценивать как одну процедуру, когда вход — недельный пробой, а выход — Volatility stop, поэтому граница убытка масштабируется вместе с недавним диапазоном, а не задаётся фиксированным ценовым смещением.

  • Длинный Volatility stop — это закрытие бара входа минус выбранный множитель четырёхбарного среднего истинного диапазона, поэтому дистанция выхода следует за недавним диапазоном.
  • После установки длинный стоп может подниматься или удерживаться горизонтально, но ему не разрешается опускаться, если только минимум бара его не пробьёт.
  • Оцениваемая система Breakout входит стопом на максимуме текущей недели плюс один тик только когда закрытие этой недели выше 12-недельной экспоненциальной скользящей средней, затем выходит по Volatility stop.
  • Та же четырёхпериодная конструкция может использоваться на других таймфреймах, но ширина стопа чувствительна к торгуемому ряду.
Записи этого разбора3 записи
Breakout system1 разборATR position sizing4 разбораТекущая дорожкаVolatility stop12 разборов

Что оценивает архив

Архив оценивает полную процедуру только для длинных позиций, а не изолированное правило входа. Система Breakout задаёт вход, а Volatility stop задаёт выход, так что расстояние от цены до стопа следует за недавним диапазоном.

Как формируется Volatility stop

Длинный Volatility stop формируется как закрытие бара входа минус выбранный множитель четырёхбарного среднего истинного диапазона. Поэтому дистанция выхода масштабируется вместе с недавним диапазоном, а не задаётся фиксированным ценовым смещением.

Истинный диапазон — наибольшее из максимума–минимума текущего бара, текущего максимума против предыдущего закрытия или текущего минимума против предыдущего закрытия. Ночные гэпы учитываются в мере волатильности, которую использует стоп.

Стопу не разрешается ослабляться

После установки длинный Volatility stop может подниматься или удерживаться горизонтально, но не опускаться, если только минимум бара его не пробьёт. Такая конструкция не даёт границе убытка ослабляться после входа.

Процедура Breakout только для длинных позиций

Оцениваемая процедура только для длинных позиций входит стопом на максимуме текущей недели плюс один тик только когда закрытие этой недели выше 12-недельной экспоненциальной скользящей средней закрытий. Затем выход выполняется по Volatility stop.

Другие таймфреймы и короткая сторона

Тот же четырёхнедельный lookback и конструкция sell-stop могут применяться на других таймфреймах. Buy-stop на короткой стороне располагался бы на расстоянии множителя среднего истинного диапазона выше закрытия и не должен подниматься, если только максимум предыдущего бара его не пробьёт.

Ширина стопа зависит от ряда

На тестируемом ряде сектора home-finance множитель среднего истинного диапазона от 3.5 до 4.0 находился на локальном пике, тогда как полоса множителя от 2 до 3 оставалась прибыльной. Результат архива показывает, что ширина стопа чувствительна к торгуемому ряду.

Недельная цена Best Buy и скользящий стоп по волатильности, 1996–1997

На графике видно, как Best Buy падает примерно с $5.50 до минимума в районе $2.20 и затем поднимается примерно до $7.40; стоп по волатильности для длинной позиции держится под подъёмом 1997 года, а не задаётся фиксированным долларовым отступом. Закрытия и уровни стопа сняты с недельного окна TradeStation на исходном рисунке (заголовок датирован 16 July 1999).
На графике видно, как Best Buy падает примерно с $5.50 до минимума в районе $2.20 и затем поднимается примерно до $7.40; стоп по волатильности для длинной позиции держится под подъёмом 1997 года, а не задаётся фиксированным долларовым отступом. Закрытия и уровни стопа сняты с недельного окна TradeStation на исходном рисунке (заголовок датирован 16 July 1999).Best Buy · weekly · 1996-05-01T00:00:00.000Z по 1997-11-30T00:00:00.000Z

Vakkur использовал четырёхнедельный средний истинный диапазон и не давал стопу на продажу по длинной позиции ослабевать, пока недельный минимум его не выбивал. Видимое окно — May 1996–November 1997; его табличный тест Best Buy охватывал January 1990–November 1998. Цены приблизительны с погрешностью около $0.10–0.20, поскольку были сняты с грубого скриншота.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 12 в дорожке «Volatility stop»
19991-4 с.Дальше про «Volatility stop»Когда рынки вспыхивают, а не следуют трендуВ изученных календарных годах Standard & Poor's 500 с 1983 по 1998 год в среднем 32 торговых дня, или 12.88 процента примерно 250-дневного года, давали всё чистое вертикальное изменение цены.
Все разборы дорожки · 12 разборов
  1. 1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазону
  2. 1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала
  3. 1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов
  4. 1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамиды
  5. 1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop
  6. 1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду
  7. 2005Построение правил входа с храповыми стопами по волатильности
  8. 2005Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазона
  9. 2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стопов
  10. 2015Отметьте стоп, цель и линию инвалидации до входа
  11. 2019Ограничение риска капитала стопами с учётом фазы
  12. 2019Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильности
По областиПравила входа и выхода12 разборовПо году19995 разборов
Все 12 разборов с записью «Volatility stop»
Тоже про «Volatility stop»5 разборов
1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуATR position sizing1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамидыATR position sizing2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SARATR position sizing1992Построение адаптивных к волатильности трейлинг-стопов1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала