Построение циклической системы на лаговом темпе изменения

От ритма к правилу

Архив описывает механическую процедуру, которая может занимать и лонг-, и шорт-позиции и действует с нулевой задержкой в барах между сигналом и сделкой.

Редакция: рассматривайте предполагаемый ритм, меру импульса и триггер как одну зафиксированную историю, чтобы вход, выход и воздержание можно было проверять, не меняя эту историю на ходу.

Поместите цикл в лаг

Предпосылка цикла сформулирована как 90-дневный ритм. Эта предпосылка реализуется лагом входа темпа изменения, а не оценкой нового цикла на баре решения.

Ритм доминирующего цикла в этой конструкции — это предполагаемый повторяющийся интервал, который обосновывает лаг между текущим баром и наблюдением темпа изменения, используемым для сигнала.

Лаговый темп изменения — это темп изменения от закрытия к закрытию на коротком окне, снятый с фиксированного числа баров раньше бара решения, так что длина цикла лежит в лаге, а не в живой спектральной подгонке.

Превратите импульс в тест волатильности

Лонг-вход можно построить, потребовав, чтобы лаговый темп изменения закрытия на коротком окне превысил постоянный множитель 20-периодного стандартного отклонения этого лагового ряда.

Порог, масштабированный по волатильности, — это барьер, образованный умножением недавнего стандартного отклонения этого лагового темпа изменения на выбранную константу, после чего положительный и отрицательный барьеры используются как противоположные тесты входа.

Показанные для этих правил константы конструкции по умолчанию — 3-периодный темп изменения, лаг в 63 бара, 20-периодное стандартное отклонение и множитель порога 4.

Добавьте шорт-сторону как зеркальный вход

Шорт-вход — зеркало этого теста: тот же лаговый темп изменения опускается ниже отрицательного значения порога, масштабированного по волатильности.

Зеркальный вход — это шорт-аналог лонг-правила, использующий тот же лаговый ряд и тот же множитель порога с обращённым неравенством.

Выходите по часам, затем оставьте защиту необязательной

Полная процедура может выходить только по часам удержания, при этом 10 баров с момента исполнения используются как временной стоп по умолчанию.

Часы удержания — это выход по времени, который закрывает позицию через фиксированное число баров после исполнения, независимо от последующего движения цены.

Необязательные защитные выходы в той же конструкции включают трейлинг-стоп в пунктах и стоп по бездействию, который применяется и к лонг-, и к шорт-позициям после 10 баров.

Стоп по бездействию — это защитное правило, которое закрывает и лонг-, и шорт-позиции после заданного числа баров, если цена не сдвинулась достаточно, чтобы сделка оставалась активной.

Рассматривайте константы как зафиксированный набор

Тот же каркас правил можно пересобрать с другими зафиксированными константами, включая порог 3.25 и удержание в 5 баров, так что эти значения — выборы конструкции, а не единственная обязательная спецификация.

Редакция: как только набор констант зафиксирован, пересобирайте весь набор целиком, а не меняйте одну часть, оставляя остальную историю на месте.