Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
9 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C031-7

Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение

Архивный рабочий процесс задаёт первичный цикл примерно в 17 недель, открывает четырёхнедельное окно вокруг ожидаемых впадин и вершин и затем ищет стохастическое или межрыночное неподтверждение. Редакторское прочтение: сначала рассматривайте цикл как календарь, а осциллятор используйте только чтобы решить, формируется ли разворот.

  • Сначала задайте первичный цикл примерно в 17 недель и рассматривайте его четырёхнедельное окно как календарь вокруг ожидаемых впадин и вершин, а не как автоматическую сделку.
  • Внутри этого колебания разметьте три шестинедельные фазы, две девятинедельные фазы или сочетание обоих и привяжите эти вложенные фазы ко времени на дневных графиках индексов.
  • В выборке фьючерсов S&P бычья стохастическая дивергенция появилась на 25 из 44 первичных оснований, а медвежье неподтверждение осциллятора или межрыночное неподтверждение — на большинстве зафиксированных первичных вершин, но не на каждом развороте.
  • Редакторское прочтение: цикл даёт «когда»; стохастическое расхождение и согласование нескольких таймфреймов используйте только как «стоит ли».
Записи этого разбора3 записи
Dominant cycle detection2 разбораStochastic oscillator9 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence19 разборов

Сначала задайте первичный цикл

Исследование рассматривает первичный цикл примерно в 17 недель с четырёхнедельным временным окном как цикл комфортной зоны трейдера. Этот ритм связывает более короткие вложенные фазы с более длинным 50-недельным циклом. Ожидаемые впадины и вершины сначала отмечаются как календарные окна на этом первичном ритме.

Редакторское прочтение: сначала рассматривайте названный доминирующий цикл как календарное окно. Окно говорит, когда ожидается разворот. Само по себе оно не говорит, следует ли действовать.

Привяжите вложенные фазы ко времени

Внутри этого первичного цикла автор ищет либо три шестинедельные фазы, либо две девятинедельные фазы, либо сочетание обоих. Впадины и вершины размечаются так, чтобы каждую фазу подцикла можно было привязать ко времени на дневных графиках индексов. Более короткий ритм — это инструмент тайминга внутри более крупного колебания, а не замена первичного окна.

Дождитесь согласия более короткого графика

Работа с циклами сочетается с согласованием нескольких таймфреймов. Более короткий интервал используется для входа только после того, как он начинает двигаться в направлении тренда следующего более длинного интервала.

Что зафиксировала историческая выборка

В выборке фьючерсов S&P бычья стохастическая дивергенция появилась на 25 из 44 первичных оснований. Эта конфигурация означает, что цена ставит новый минимум первичного цикла, а стохастический осциллятор — нет.

Медвежья дивергенция осциллятора на вершинах первичного цикла встречалась чаще, чем бычий аналог на впадинах. Она наблюдалась на 33 из 44 вершин фьючерсов S&P.

Среди 45 случаев вершин в 41 наблюдалась либо межрыночная медвежья дивергенция, либо медвежья дивергенция осциллятора. Межрыночная дивергенция — это неподтверждение между двумя связанными рынками, например фьючерсами S&P и промышленным индексом Доу — Джонса, в кандидатной точке разворота цикла. По крайней мере одно из этих неподтверждений присутствовало на большинстве зафиксированных первичных вершин.

Длительности первичных циклов фьючерсов на S&P 500, 1982–1997

Каждая точка — один первичный цикл фьючерсов на S&P 500 от впадины до впадины, взятый из датированного списка 1982–97 в статье. Трейдер должен увидеть календарь, в котором длительности группируются около 17 недель: большинство разворотов укладывается в окно 13–21 недели, а самые длинные значения часто приходятся на даты четырёхлетнего цикла.
Каждая точка — один первичный цикл фьючерсов на S&P 500 от впадины до впадины, взятый из датированного списка 1982–97 в статье. Трейдер должен увидеть календарь, в котором длительности группируются около 17 недель: большинство разворотов укладывается в окно 13–21 недели, а самые длинные значения часто приходятся на даты четырёхлетнего цикла.S&P 500 futures · trough-to-trough primary cycle · 1982-08-01T00:00:00.000Z по 1997-04-30T00:00:00.000Z

Скобки в исходном списке — это недели от предыдущей первичной впадины, а не месяцы. Циклы, отмеченные звёздочкой, совпали с четырёхлетним циклом. Автор насчитывает 36 из 44 случаев (81.8%) в интервале 13–21 недели; шесть из восьми искажений длились 23–28 недель. Первая напечатанная дата, August 1982, — начало цикла 1 и собственной длины не имеет.

Как части работают вместе

Редакторское прочтение: держите роли раздельно. Первичный цикл даёт «когда». Стохастический осциллятор даёт «стоит ли», и только когда цена и осциллятор расходятся внутри открытого окна. Межрыночное неподтверждение может выполнять ту же подтверждающую роль на кандидатной вершине. Даже тогда дождитесь, пока более короткий график начнёт двигаться вместе со следующим более длинным графиком.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 16 в дорожке «Price-indicator divergence»
19991-7 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Правила стохастика против «купи и держи»Стохастический осциллятор помещает закрытие внутрь выбранного диапазона lookback, поэтому в нисходящих трендах закрытия прижимаются к минимуму, а в восходящих — к максимуму, пока эти положения не разворачиваются с окончанием тренда.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
По году19995 разборов
Все 19 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
2007Построение доминантных циклов из аккумуляции участниковDominant cycle detection1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииStochastic oscillator1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазонеStochastic oscillator1999Правила стохастика против «купи и держи»Stochastic oscillator2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторовStochastic oscillator