Все разборы архива · 13 · TradersWeek

Skip to main content

1995Оценка механических правил переключения со стоп-лосс ордером и коэффициентом ШарпаПравила входа и выхода 1995Валидированное построение линии тренда и ценового каналаТренды и каналы 1995Построение чашки с ручкой: подтвердите чашку, ручку, затем пробойГрафические паттерны 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами среднейПравила входа и выхода 1995Вход по пробою недельного закрытия и трейлинг-выход на евродолларахПравила входа и выхода 1995Среднесрочное распределение с фильтрами просадкиПостроение портфеля 1995Скользящие окна корреляции для сменяющихся межрыночных режимовМежрыночный анализ и спрэды 1995Зафиксируйте одно опорное закрытие и прокатывайте корреляции сопутствующих рядов как оверлейМежрыночный анализ и спрэды 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шумаИндикаторы и фильтры 1995Построение воспроизводимого ценового канала alpha-betaТренды и каналы 1995Построение двухгоризонтного индекса силыИндикаторы и фильтры 1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой парыПостроение портфеля 1995Скрининг акций с учётом режима и межрыночного контекстаМежрыночный анализ и спрэды 1995Режимные фильтры для dominant-long-waveЦиклы и спектральный анализ 1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедураПравила входа и выхода 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейлаСтопы и лимиты убытков 1995Модифицированная конструкция волатильности для режимов на горизонте недель–месяцевОпционы и волатильность 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура таймингаИндикаторы и фильтры 1995Построение механических входов на пробое трендовой линииПравила входа и выхода 1995Построение измеренных целей после пробоев трендовых линийТренды и каналы 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадокШирина рынка 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентовШирина рынка 1995Последовательный ремонт покрытого колла после просадки акции ростаОпционы и волатильность 1995Holdout-проверки линейного базового прогноза годовых ставок по векселямВременные ряды и прогнозирование 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуруПравила входа и выхода 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернамГрафические паттерны 1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтромИндикаторы и фильтры 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторовИндикаторы и фильтры 1995Поддержка и сопротивление по реальным телам и пробои закрытием сквозь уровеньГрафические паттерны 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессииИндикаторы и фильтры 1995Проекционные полосы по наклонам регрессии максимумов и минимумовИндикаторы и фильтры 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазонаИндикаторы и фильтры 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратовИндикаторы и фильтры 1995Чит на завершении чашки до пробоя ручкиГрафические паттерны 1995Фильтрованные волны, просроченная длительность, свечи и трендВолны и пропорции 1995Построение волнового фильтра процентного разворотаВолны и пропорции 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линиейГрафические паттерны 1995Фильтрованный свинг-журнал для построения паттерна MWВолны и пропорции 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментумаВременные ряды и прогнозирование 1995Кейс сети супермаркетов: доходность, линия тренда и письменный чеклистПроцесс принятия решений 1995Читать одну позицию в акциях на совместной карте режима доходностиМежрыночный анализ и спрэды 1995Оценка паттернов нулевой линии на осцилляторе широты и ценыИндикаторы и фильтры 1995Построение осцилляторов Aroon и семейства RSI из цены и времениИндикаторы и фильтры 1995Постройте индикатор Aroon как осциллятор давности экстремумаИндикаторы и фильтры 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и ценыИндикаторы и фильтры 1995Выполаживающаяся линия тренда как критика фундаментального оверлеяТренды и каналы 1995Графические модели как тактика, а не стратегияГрафические паттерны 1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживанияИндикаторы и фильтры 1995Сопоставление вертикальных спредов с уверенностью в прогнозеОпционы и волатильность 1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсомИндикаторы и фильтры 1995Оценка скользящей средней по конечной точке метода наименьших квадратов на известном тестовом рядеИндикаторы и фильтры 1995Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режимаОпционы и волатильность 1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными среднимиИндикаторы и фильтры 1995Якоря выплаты для бычьих и медвежьих вертикальных спредовОпционы и волатильность 1995Предторговый чек-лист, который ограничивает убыток до ордераПроцесс принятия решений 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов моделиИндикаторы и фильтры 1995Отношение короткой исторической волатильности к длинной как режимный фильтрОпционы и волатильность 1995Построение каналов медианной линии по трём пивотамТренды и каналы 1995Walk-forward оценка переключения фонда по таймингу муниципальных фьючерсовМежрыночный анализ и спрэды 1995Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решенийПроцесс принятия решений