По годам2841 разбор
Все разборы архива
Разборы в порядке выхода. Откройте любой, и библиотека сама подаст следующий.
1996Построение полос стандартной ошибки с сессионным индексом1996Оцените каждый класс трейдеров относительно него самого, затем разрежьте по месяцам1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии1996Четырёхэтапная конструкция двойного дна1996Сначала постройте спираль, затем рассчитайте момент по апексу и измеренному движению1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания1996Построение альфы линейной регрессии из разрыва доходности1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов1996Сигналы Commitment of Traders по свиной грудинке зависят от сезонного окна1996Построение вил по медианной линии для тестов тренда и разворота1996Аллокация с учётом режима за рамками одного тренда акций1996Кейс пробоя восходящего треугольника и нисходящего треугольника1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы1996Точки баланса старшего таймфрейма как фильтр тренда и полос1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалу1996Фильтр стоимости, затем rank-rotate как одна процедура1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом1996Оборот фри-флоата как правило построения баз и пробоев1996Назовите режим до пробоя сектора1996Расширяющийся треугольник как рабочий лист разворота четвёртой волны с двойной разметкой1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра1997Пробой промышленного среднего 1995 года, построенный по трендам компонентов1997Построение скользящего регрессионного осциллятора1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки1997Масштаб клетки и построение разворота point-and-figure1997Свечной тайминг по широте на S&P 100 1996 года1997Заранее зафиксируйте лимит риска на капитал и выход по откату прибыли1997Разбор неудачной сделки по пробою нисходящего треугольника1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме1997Долгосрочное следование за трендом и пирамидинг как единая процедура периода удержания1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура1997Построение восходящего клина, пробой и объём1997Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом ряде1997Относительный ранг волатильности для оверлеев покрытого колла1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров1997Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозировать1997Построение каналов bump and run reversal1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних1997Построение осциллятора TRIX из тройного сглаживания1997Динамические зоны для уровней покупки и продажи осциллятора1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается1997Короткий вертикальный спред с ограниченным риском как единая проверяемая процедура1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка1997Постройте «голову и плечи» до пробоя линии шеи1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки