Все разборы архива · 46 · TradersWeek

Skip to main content

2019Подсчёт последовательных импульсов после шока производительностиВолны и пропорции 2019Скрининг фьючерсов по равной долларовой ликвидностиЛиквидность и издержки 2019Неудавшиеся флаги, вымпелы и треугольники как завершённый экспериментГрафические паттерны 2019Ранжирование силы перед подтверждением мультитаймфреймового пробояТренд и возврат к среднему 2019Секторально отфильтрованные свечные сканы и заранее построенные стопыПравила входа и выхода 2019Измерьте касание полос Боллинджера, прежде чем добавлять поглощение и стоп по волатильностиПравила входа и выхода 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акцийМежрыночный анализ и спрэды 2019Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуруПроектирование систем 2019Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетикиСезонность и режимы 201945-градусный многонедельный свинг-пробой как замкнутая процедураПравила входа и выхода 2019Отбирайте фьючерсные контракты по открытому интересу и ликвидностиЛиквидность и издержки 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексовТренд и возврат к среднему 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золотаТренд и возврат к среднему 2019Правила, подобранные под класс шума, по-прежнему нуждаются в трендовых фильтрах и тестах на робастностьПроектирование систем 2019Построение опционной лестницы для финансируемых вертикальных дебетовОпционы и волатильность 2019Календарная ротация сезонных и режимных вопросовСезонность и режимы 2019Три гейта оценки торговой системыПроектирование систем 2019Месячный ложный пробой S&P 500 против трендовой линии десятилетияТренды и каналы 2020Накопление простых идей для построения механической системыПроектирование систем 2020Наращивание позиции по моментуму и стопы безубыточности на серединеПравила входа и выхода 2020Построение экрана ликвидности фьючерсов с равным долларовым диапазономЛиквидность и издержки 2020Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессииИндикаторы и фильтры 2020Фольклор crash-protection как вопрос корреляционного режимаМежрыночный анализ и спрэды 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осцилляторомТренд и возврат к среднему 2020Конструкция водного рукава: размер сателлита, отраслевой микс и ликвидностьПостроение портфеля 2020Страйки вне денег как дельта-бюджет для синтетических фьючерсовОпционы и волатильность 2020Спреды облигаций как линза режима акцийМежрыночный анализ и спрэды 2020Конструкция scale-in для свинг-пробоевПравила входа и выхода 2020Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностьюПравила входа и выхода 2020Пятифазный компас для ротации секторов и контекста портфеляСезонность и режимы 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волныИндикаторы и фильтры 2020Используйте ликвидность и открытый интерес как экран исполнения фьючерсовЛиквидность и издержки 2020Построение данных как вход механической системыПроектирование систем 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflexИндикаторы и фильтры 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger BandsИндикаторы и фильтры 2020Пара из двух pending-stop как одна свинг-конструкция по биткоинуПравила входа и выхода 2020Двухнедельные парные стопы с фильтром по опционному потокуПравила входа и выхода 2020Скрытая оптимизация в портированных системах относительной силыПроектирование систем 2020Пивот-хай переменной силы как фальсифицируемые фильтры входаИндикаторы и фильтры 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротацииМежрыночный анализ и спрэды 2020Построение траекторий до листинга для новых сегментов фондовПостроение портфеля 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forwardПроектирование систем 2020Прокси Nasdaq-100 как задача конструкции, а не тикерПостроение портфеля 2020Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднемуИндикаторы и фильтры 2020Подтверждение свечных сигналов и сигналов флага на недельном графикеГрафические паттерны 2020Сценарный хедж путами на SPY: бабочка против длинного путаОпционы и волатильность 2020Рассматривайте объём только по закрытию как гипотезу, затем выбирайте режим или фазуИндикаторы и фильтры 2020Разгруженные графики для правил пробоя, поддержки и стопаПравила входа и выхода 2020Предторговый фильтр ликвидности для биржевых фьючерсовЛиквидность и издержки 2020Построение трендового фильтра correlation-to-lineИндикаторы и фильтры 2020Доска ликвидности фьючерсов как предторговый фильтр исполненияЛиквидность и издержки 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акцийСезонность и режимы 2020Построение ограниченного correlation-trend-filterИндикаторы и фильтры 2020Графики отношения как контекст режима для относительной силы и спредов доходностейМежрыночный анализ и спрэды 2020Каждый отскок — фальсифицируемый тест режимаГрафические паттерны 2020Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессииИндикаторы и фильтры 2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длиныИндикаторы и фильтры 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossoverПравила входа и выхода 2020Усечение с конечной памятью для циклических фильтровИндикаторы и фильтры 2020Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки