Все разборы архива · 60 · TradersWeek

Skip to main content

2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счётаИндикаторы и фильтры 2013Чек-лист вето для форекс: тренд, экономика пары и смещение толпыПроцесс принятия решений 2013Iron condors, butterflies и стопы как единый бюджет рискаОпционы и волатильность 2013Сезонные максимумы сои в пятилетнем режиме переходящих запасовСезонность и режимы 2013Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильностьСезонность и режимы 2013Гэп отрыва в PHM, сложенный с метками Эллиотта и размеченной поддержкойГрафические паттерны 2013Доля Келли против риска разоренияРазмер позиции и плечо 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикаторИндикаторы и фильтры 2014Маршрутизация ордеров, pass-through rebates и выбор ликвидностиТипы заявок и маршрутизация 2014От алиасинга и дилатации к кровельному стохастическому свингуИндикаторы и фильтры 2014Оценивайте механические торговые системы как одну процедуруПроектирование систем 2014Оценка годовой contrarian sector rank-rotationПостроение портфеля 2014Покрытые коллы на годовом горизонте по рангам доходности DowОпционы и волатильность 2014Построение разметки коррекций Эллиотта с помощью Ренко и зигзагаВолны и пропорции 2014Ожидание не работает, когда предторговый чеклист слишком широкийПроцесс принятия решений 2014Построение roofed stochastic из каскадов highpass и lowpassИндикаторы и фильтры 2014Ранговая ротация секторов как тест портфеляПостроение портфеля 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетаповИндикаторы и фильтры 2014Пятничная экспирация как лаборатория недельного butterfly и iron condorОпционы и волатильность 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmootherИндикаторы и фильтры 2014Скрининг ликвидности фьючерсов по диапазону, открытому интересу и объёмуЛиквидность и издержки 2014Заполните чек-лист перед сделкойПроцесс принятия решений 2014Идеальный трейдер задним числом как претрейд-фильтрТренд и возврат к среднему 2014Ленты сообщества против проверяемых правил решенияПроцесс принятия решений 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем бареИндикаторы и фильтры 2014Барьер премии лонг-стрэнгла и событийная волатильностьОпционы и волатильность 2014Недельные корректировки опционного дохода с железными кондорами и баттерфляямиОпционы и волатильность 2014Статический iron condor — это оверлей режима рынка, а не фильтр ожидаемой стоимостиОпционы и волатильность 2014Сезонные нефтяные коллы на отслеживающем фонде и энергетической акцииОпционы и волатильность 2014Похожий денежный поток — это не On-Balance VolumeИндикаторы и фильтры 2014Построение канала объёмной ёмкости из боковой базыТренды и каналы 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger BandsИндикаторы и фильтры 2014Walk-forward сложность в системах пробоя ДончианаПроектирование систем 2014Конструирование коротких стрэнглов как диапазонного дохода во фьючерсных опционахОпционы и волатильность 2014Ширина канала и lookback тренд-фильтра как отдельные решения свинг-трейдингаТренд и возврат к среднему 2014Контроль результата против проверяемых правил исполненияПроцесс принятия решений 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинамиПроектирование систем 2014Бары малого диапазона как ограниченная по времени гипотеза кульминации объёмаГрафические паттерны 2014Кейс опциона с ограниченным риском для энергетического окна с середины февраля по середину июляСезонность и режимы 2014Плата за тикеты, маржинальный керри и лимиты банковской ликвидностиЛиквидность и издержки 2014Ранги равновесных секторов как процедура ротацииПостроение портфеля 2014Сравнение биржевых площадок до маршрутизации заявкиТипы заявок и маршрутизация 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширениемИндикаторы и фильтры 2014Плановые публикации как фильтры секторных парМежрыночный анализ и спрэды 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкцииИндикаторы и фильтры 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 годаИндикаторы и фильтры 2014Цель по волнам Эллиотта против bid-ask опционаВолны и пропорции 2014Фьючерсные стрэнглы из парных стопов ломаются на ложных пробояхОпционы и волатильность 2014Оценка границ стопа и цели перед фейдом крупных движенийСтопы и лимиты убытков 2014Только длинная относительная стоимость с индексным хеджем и кризисным стопомТренд и возврат к среднему 2014Стресс-пары акции и SPY со ступенчатым индексным хеджемМежрыночный анализ и спрэды 2014Уровни заголовочного индекса смешивают меняющуюся корзину с меняющимся дивизоромСезонность и режимы 2014Еженедельный доход от покрытых коллов и тест удержания до экспирацииОпционы и волатильность 2014Облако Ichimoku, ширина рынка и детекция доминирующего цикла как учебный кейсИндикаторы и фильтры 2014Лонг-онли рукава ETF для конструкции переключения трендаТренд и возврат к среднему 2014Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкамТренды и каналы 2014Long put против vertical debit spread на Treasury ETFОпционы и волатильность 2014Инвертированные профили выплат iron condor и разворотные свечи не на том экстремумеОпционы и волатильность 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и рискаПроцесс принятия решений 2014Построение defended-price-line по volume-clusterТренды и каналы