Skip to main content
BTC / USDT——ETH / USDT——SOL / USDT——BNB / USDT——XRP / USDT——DOGE / USDT——TON / USDT——AVAX / USDT——LINK / USDT——ADA / USDT——TRX / USDT——DOT / USDT——BTC / USDT——ETH / USDT——SOL / USDT——BNB / USDT——XRP / USDT——DOGE / USDT——TON / USDT——AVAX / USDT——LINK / USDT——ADA / USDT——TRX / USDT——DOT / USDT——
Тарифы
По годам216 разборов

Все разборы архива

Разборы в порядке выхода. Откройте любой, и библиотека сама подаст следующий.

2007Почему фундаментальные показатели до движения редко отмечают десятикратный рост ценыПостроение портфеля2007Пробои черепашьей торговли на форексе и ежедневный журнал кэрриМежрыночный анализ и спрэды2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бумаЛиквидность и издержки2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капиталаПравила входа и выхода2010Режимы корреляции кросс-пар в неопределённых рынкахМежрыночный анализ и спрэды2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverseСтопы и лимиты убытков2010Ранжирование относительной ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактовЛиквидность и издержки2010Скрининг фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равному долларовому размеруЛиквидность и издержки2010Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контрактаЛиквидность и издержки2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсовЛиквидность и издержки2010Рассматривайте рынок как передаточное устройство, прежде чем достраивать ценовую траекториюВременные ряды и прогнозирование2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидностиЛиквидность и издержки2011Фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки2011Серебро: contract-selection по размеру, часам и керриМежрыночный анализ и спрэды2011Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполненияЛиквидность и издержки2011Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёмаИндикаторы и фильтры2011Фильтрация фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеруЛиквидность и издержки2011Ликвидность и открытый интерес как скрин для выбора фьючерсовЛиквидность и издержки2011Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполненияЛиквидность и издержки2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделокИндикаторы и фильтры2012Постройте рабочий лист парного трейдинга из остатков и квантильных ранговМежрыночный анализ и спрэды2012Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторовМежрыночный анализ и спрэды2012Строим гистограмму sector-rotation по спредам rate-of-changeСезонность и режимы2012Ранжирование ликвидности фьючерсов перед выбором контрактаЛиквидность и издержки2012Тепловая карта относительной динамики для парного трейдинга и ротации секторовМежрыночный анализ и спрэды2012Ранговая ротация по доходности на конец года с вето коллапсаПостроение портфеля2013Выбор фьючерсного контракта с приоритетом ликвидностиЛиквидность и издержки2013Равнодолларовый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки2013Построение осциллятора объёма up/down по ценовому ряду из интернетаИндикаторы и фильтры2013Фильтры ликвидности фьючерсов для выбора исполняемых контрактовЛиквидность и издержки2013Сначала отфильтруйте листинговые фьючерсы по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки2013Ранжирование биржевых фьючерсов по ликвидности и равнодолларовому размеруЛиквидность и издержки2013Жёсткие стопы и небольшие ставки, чтобы портфель оставался живымСтопы и лимиты убытков2013Построение асимметричных полос волатильности для разворота, тренда и стоповИндикаторы и фильтры2013Построение полос волатильности из Typical price и Mean deviationИндикаторы и фильтры2013Предторговый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки2014Оценка годовой contrarian sector rank-rotationПостроение портфеля2014Похожий денежный поток — это не On-Balance VolumeИндикаторы и фильтры2014Почему товарные фьючерсы — это сделки, а не долгосрочные вложенияМежрыночный анализ и спрэды2014Ограничение убытков стопами, плечом и выходами в безубытокСтопы и лимиты убытков2014Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержанияПостроение портфеля2014Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контрактаЛиквидность и издержки2014Исследовательский стек 2014 года как учебный класс для гипотез о потоке объёмаИндикаторы и фильтры2014Фильтровать фьючерсы по равнодолларовой ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки2015Январская книга из пяти имен по рангам доходности и ценыПостроение портфеля2015Фильтруйте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки2015Девятисекторный дрилл рукава на карте бизнес-циклаПостроение портфеля2015Отметьте стоп, цель и линию инвалидации до входаПравила входа и выхода2015Двухэтапный фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки2015Отбирайте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SARМежрыночный анализ и спрэды2015Выбор фьючерса по equal-dollar как фильтр ликвидностиЛиквидность и издержки2015Построение осциллятора денежного потока из давления объёмаИндикаторы и фильтры2015Построение среднего, медианы и моды по упорядоченным ценамСтатистические тесты2015Безобъёмное накопление и оверлей смещения на следующую сессиюШирина рынка2016Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контрактаЛиквидность и издержки2016Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контрактаЛиквидность и издержки2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная системаПравила входа и выхода2016Свинг-трейдинг с приоритетом процесса и Break-even stopПроцесс принятия решений