По годам216 разборов
Все разборы архива
Разборы в порядке выхода. Откройте любой, и библиотека сама подаст следующий.
1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается1997Rank rotation высокодоходных бумаг Dow как проверяемая портфельная процедура1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам1998Низкий относительный P/E плюс разворот линии тренда для отбора акций с учётом рыночного режима1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер1998Треугольник — комната ожидания, пока не пробита линия с двумя касаниями1998Ротация по рангу, стоимостные скрины и диверсификация на десяти акциях1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение1999Правила стохастика против «купи и держи»1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stop1999Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сети1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду2000Построение осциллятора Чайкина по линии накопления-распределения2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазона2001Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивости2001Построение широты по объёму с Negative Volume Index и коэффициентами up/down2001Построение парных спредов с триггерами по z-score2001Ранжирование по периоду earnback для скринингов с поправкой на рост2001Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротации2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима2001Подтверждение пробоя ценового бокса с помощью On-Balance Volume и линии Accumulation-Distribution2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота2002Шестинедельные разворотные свечи, вход на следующей неделе и безубыточный стоп2002Одноакционные фьючерсы и рукав, который должен стоять в тикете2003Стресс-тест календарной ротации по доходности на снижающейся ленте2003Стоимостной оверлей и хедж стренглом в режиме, ведомом ростом2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов2003Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей средней2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров2004Постройте механический ранг для треугольных формаций2004Компактная структура как двухшаговый тест свечного правила и треугольника2004Читайте одну идею по акции как головоломку позднего цикла2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда2004Почему On-Balance Volume и линия Accumulation/Distribution расходятся2005Задание входов, стопов и выходов в единицах диапазона2005Построение правил входа с храповыми стопами по волатильности2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score2005Алерты по всплеску объёма против направления по последующему движению2005Немодный value против momentum в книге2005Построение знаковой ограниченной панели ширины рынка2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем2006Трёхбанковский кэрри-календарь, когда спреды доллара перестают расширяться2006Линейный прогноз против «купи и держи», когда изменения цены кластеризуются2006Запаздывающие чистые позиции коммерсантов и недельный триггер накопления2006Выбор валютной пары по политике, carry и нефтяной трансляции2007Построение доминантных циклов из аккумуляции участников2007Когда отскоки доллара встречаются с керри и оттоками резервов