Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации

Оптимизация предлагает совместную процедуру

System-optimization — это поиск по входам правил, который выбирает исторически сильнейшую совместную процедуру входа, выхода и воздержания. Поиск максимальной исторической прибыли всё ещё может показать прибыльную комбинацию, когда ряд случаен или индикатор не обладает навыком. In-sample пик сам по себе не показывает, что процедура останется надёжной.

Механическая процедура предполагает и повторяющийся ценовой паттерн, и индикатор, который может его использовать. Если паттерн слишком редок или индикатор также срабатывает на похожих, но нежелательных сетапах, убыточных сделок может оказаться больше, чем прибыльных.

Оцените те же правила на более позднем неиспользованном окне

Walk-forward-analysis подгоняет процедуру на одном окне, затем оценивает те же правила на более позднем окне, которое не использовалось при подгонке. Более поздние результаты не получены задним числом.

Методу нужна достаточная история и для подгонки, и для повторного теста. Когда это было возможно, проиллюстрированная схема использовала не менее пяти до 10 лет. Более короткое окно подгонки можно выбрать так, чтобы для тестов unused-window осталось больше лет.

Проиллюстрированная скользящая и расширяющаяся схема

Одна проиллюстрированная схема walk-forward на фьючерсах T-bond использовала 40 истекших контрактов за 10 лет. Она торговала последние три месяца каждого контракта, оптимизировала на 12 контрактах, покрывающих три года, тестировала следующий контракт, затем прокручивала это окно до контракта 40, получая семилетнюю запись unused-window по 28 контрактам.

Вариант expanding-window добавляет каждый новый контракт в выборку оптимизации вместо того, чтобы отбрасывать самый старый. Этот вариант может подойти системам с более длинным горизонтом, которым нужно больше истории в каждой подгонке.

Second-order-optimization по-прежнему может подогнать случайность

Повторный перебор процедур, пока одна не выглядит хорошо на неиспользованном окне, — это second-order-optimization и по-прежнему может подогнать случайность. Расширяющаяся схема также повторно оптимизирует ранние контракты много раз, до 28 раз для контрактов 1 по 12.

Оценивайте ближайшие прибыли, а не только пик

Robustness-testing спрашивает, остаются ли прибыли упорядоченными по соседним значениям параметров, а не появляются только в единственной лучшей подгонке.

Profit-distribution-chart откладывает прибыль против одного изменяемого параметра. Плавный подъём и спад вокруг пика трактуется как признак того, что параметр влияет на результаты, тогда как резкие нерегулярные всплески трактуются как признак слабого устойчивого эффекта. График может менять только один параметр за раз, поэтому он лучше изолирует входы, чем удостоверяет многопараметрическую систему. Чтение формы — это суждение, которое используют главным образом, чтобы отвергнуть очевидно нестабильные настройки.

Cluster-spotting проверяет результаты вокруг лучшей точки system-optimization. Пик, у которого соседние наборы параметров показывают сходные прибыли, трактуется как более сильный сигнал robustness-testing, чем изолированный всплеск.