1987выпуск C091-6
Ранжирование по цели может заставить правила ближайшего контракта выглядеть занятыми или простаивающими
Историческое исследование ближайшего контракта фьючерсов Standard & Poor's 500 ранжировало одни и те же настройки индикаторов по пяти отдельным целям. Редакторское прочтение: рассматривайте эту многоцелевую сетку как диагностику смещения поиска, потому что общая прибыль, средние прибыльные сделки и средние убыточные сделки могут делать одно семейство правил гиперактивным, односторонним или почти простаивающим.
- Архив моделировал ближайший контракт фьючерсов Standard & Poor's 500 с 2 September 1982 по 1 December 1986, перенося контракты March, June, September и December в первую сессию каждого месяца поставки.
- Настройки выбирались ранжированием по цели — по общей прибыли, прибыли короткой стороны, прибыли длинной стороны, средней прибыльной сделке и средней убыточной сделке, а не по одному смешанному баллу.
- Ранжирование по наименьшей средней убыточной сделке оставляло некоторые настройки осциллятора диапазона и RSI без сделок, а ранжирование по наибольшей средней прибыльной сделке выбирало четырёхдневную настройку RSI всего с тремя сделками.
- Редакторское прочтение: одно и то же семейство правил может выглядеть гиперактивным, односторонним или почти простаивающим в зависимости от того, какая цель ранжирования используется.
Выборка ближайшего контракта
Архив моделировал ближайшие фьючерсы Standard & Poor's 500 с 2 September 1982 по 1 December 1986. Он использовал контракты March, June, September и December и трактовал ближайший контракт как фьючерсный контракт ближнего месяца, переносимый в первую сессию месяца поставки.
Моделируемые сделки исполнялись по цене открытия и облагались комиссией 100 долларов за круг.
Две конструкции поиска
Осциллятор диапазона в этом исследовании — это дневной осциллятор, который масштабирует движение high-versus-prior-close на наибольшую из величин: day's range, движение high-versus-prior-close и движение prior-close-versus-low. Он заменил более раннее отношение high-minus-prior-close over high-minus-low версией, которая делит компоненту high-versus-prior-close на ту из этих трёх величин, которая наибольшая.
Сканирование двойных средних — это поиск пересечений по одному более короткому и одному более длинному окну скользящей средней. Короткое окно шло от 2 до 15 дней с шагом в один день, а длинное окно — от 6 до 60 дней с шагом в три дня, что давало 266 комбинаций.
Сравнение по чистой прибыли охватывало семь технических индикаторов.
Пять отдельных целей ранжирования
Ранжирование по цели означает выбор настроек индикатора по одной выбранной статистике бэктеста за раз, а не по одному смешанному баллу. Каждый индикатор ранжировался отдельно по общей прибыли, прибыли короткой стороны, прибыли длинной стороны, средней прибыльной сделке и средней убыточной сделке.
При ранжировании по наименьшей средней убыточной сделке некоторые наборы параметров осциллятора диапазона и RSI не дали сделок в выборке. Ранжирование по наибольшей средней прибыльной сделке выбрало четырёхдневную настройку RSI, которая породила только три сделки за выборку.
Чтение сетки как проверки смещения
Редакторское прочтение: ранжирование по общей прибыли, прибыли длинной стороны или прибыли короткой стороны может выделять активные или односторонние книги. Ранжирование по средней прибыльной сделке или средней убыточной сделке может выделять настройки, которые почти не торгуют, включая четырёхдневный выбор RSI всего с тремя сделками и варианты осциллятора диапазона или RSI без сделок. Пятисторонняя таблица поэтому является проверкой того, как выбранная цель, а не только семейство правил, формирует то, что выглядит перспективным.