Построение сессионных маркет-профилей из получасовых аукционов

Как строится маркет-профиль

Маркет-профиль строится из временно-ценовых возможностей, которые участники принимают или отклоняют. Исходная посылка состоит в том, что рынок существует, чтобы способствовать торговле. Каждая временно-ценовая возможность — это шанс совершить сделку по конкретной цене в течение конкретного интервала по часам, и эти возможности являются строительными блоками профиля.

Готовая графика — это карта сессии. Она укладывает временно-ценовые возможности так, чтобы принятие и отклонение аукциона можно было читать по мере их формирования, а не только после завершения дня.

Двойной аукцион и две группы участников

Лежащий в основе аукцион является двойным. Последовательные ценовые пробы уходят попеременно слишком высоко и слишком низко, а возникающие временно-ценовые возможности принимаются или отклоняются в соответствии с потребностями участников. Именно практика зондирования обеих сторон позволяет рынку привлекать противоположных участников.

Участники дневного таймфрейма намерены завершить дела внутри одной сессии. Они ищут справедливую цену, торгуя по биду или офферу, чтобы поддерживать поток сделок. Участники других таймфреймов могут входить, потому что временно-ценовая возможность выглядит выгодной, как правило на максимуме или минимуме диапазона.

Укладка получасовых букв

Профиль строится как карта ленты сделок в реальном времени. Последовательные буквы отмечают получасовые интервалы. По мере накопления букв на каждой цене они показывают, какие цены принимаются или отклоняются.

Первый столбец профиля — пионерный диапазон, формируемый периодом открытия или первыми двумя периодами. Зона стоимости — это ценовая зона, где участники неоднократно торгуют в течение сессии. Последующее движение, которое выносит цену за пределы начальной зоны стоимости, — это расширение диапазона.

Шесть конструкций сессии

Торговля дня может разрешиться в шесть общих конструкций профиля: нормальную, нормальной вариации, трендовую, нетрендовую, нейтральную и бегущую.

Профиль нормального дня строится, когда пионерный диапазон охватывает первый период или первые два периода, на экстремумах мало временно-ценовых возможностей, а основная активность концентрируется в зоне стоимости.

Профиль нормальной вариации строится, когда около 50% до 60% пионерного диапазона формируется в первом одном или двух периодах, а участники позднее выносят цену за пределы этой начальной зоны стоимости.

Конструкция трендового дня принимает две формы. Одна — вытянутый однонаправленный профиль, который так и не строит консолидирующую зону стоимости. Другая — профиль двойного распределения, который оставляет слабую первую зону стоимости и позднее строит вторую.

Нетрендовый день — это узкий диапазон со слабой реакцией на более высокие или более низкие цены. Нейтральный день расширяет диапазон и вверх, и вниз при слабом продолжении движения.

Переукладка бегущего профиля

Бегущий профиль строится переносом последующих букв на вторую графику, чтобы можно было прочитать изменение условий в середине сессии, например переход от нормальной формы к тренду. Эта переукладка показывает, что рыночные условия изменились после формирования исходной формы.