Проверка согласованности цены и объёма после процентных фильтров разворота

Какой вопрос ставит схема

Архивный процесс сначала строит наблюдения, затем проверяет связь только на этих наблюдениях. Редакционное прочтение: TradersWeek рассматривает price-percent-filter как схему выборки, а не как наложение на график. Фильтр выбирает, какие колебания войдут в trend-reversal-sample. Затем четырёхклеточный тест спрашивает, менялся ли объём в том же направлении, что и эти отфильтрованные ценовые колебания.

Как выбираются точки разворота

price-percent-filter фиксирует новую дату только тогда, когда процентное изменение от последнего пика или впадины достигает выбранного порога и идёт противоположно предыдущему отфильтрованному изменению. Последовательность этих дат фильтра и есть trend-reversal-sample.

Каждое сохранённое событие записывает дату, закрытие промышленного среднего и совокупный объём биржи, чтобы позднее знаковые изменения можно было рассчитать по этим табличным точкам.

Знаковые пары и четырёхклеточный тест

После каждой табуляции знак изменения цены сопоставляется со знаком изменения кумулятивного объёма. Эта signed-price-volume-pair относится к одной из четырёх клеток.

Связь сводится с помощью price-volume-cross-correlation — четырёхклеточного коэффициента, который фиксирует, имеют ли отфильтрованные изменения цены и изменения объёма тенденцию совпадать по знаку. chi-square-from-correlation равен квадрату этого коэффициента, умноженному на число пар.

Тот же тест при разных размерах фильтра

Те же статистики были получены для каждого целого размера фильтра от 1 процента до 10 процентов по четырём окнам, охватывающим период с начала 1897 по начало 1987.

В окне с 13 июня 1949 по 2 января 1987 фильтр 10 процентов имел наибольший положительный коэффициент знаковых изменений среди десяти размеров, за ним следовал фильтр 9 процентов. В том же позднем окне девять из десяти размеров фильтра имели доверие хи-квадрат выше 99.5 процентов. Размер 8 процентов был исключением и всё же превышал 99 процентов.

Наложения сохранённых дат на график

Наложения на график использовали фильтр 10 процентов по цене и объёму с начала 1897 по 12 августа 1982, затем сравнивали фильтры 1 процента и 10 процентов с 12 августа 1982 по 12 декабря 1986.

Редакционное примечание: TradersWeek читает эти наложения как изображения того же trend-reversal-sample, который использован в четырёхклеточных подсчётах, а не как отдельное торговое правило.