Простые системы важнее оптимизированной сложности

Проверка, а не изобретение

Компьютеры рассматриваются как инструменты проверки уже выбранных правил, а не как механизмы, которые изобретают торговую систему перебором комбинаций. Оптимизация системы в этом рабочем процессе проверяет процедуру, которую оператор уже задал.

Переработанный текст о системах описывается как расширяющий освещение оптимизации и множества систем в каждой категории и при этом сокращающий фоновую математику, которую теперь берут на себя программы.

Универсальность против бумажных результатов

Повторное добавление правил, чтобы залатать конкретные исторические провалы, описывается как смещение системы от универсальности к бумажному результату, который с малой вероятностью сохранится в невиданных условиях.

Поручение компьютеру собирать всё более длинные ценовые паттерны характеризуется как крайнее переобучение: процедура всегда может изобрести новый паттерн и поэтому никогда не выглядит ошибочной.

Более простые процедуры, как утверждается, выглядят хуже на исторических тестах, но дают более надёжное соответствие между прошлым и будущим поведением, чем эффектные результаты in-sample.

Скорость скользящей средней и устойчивость

Прежняя практика перенастройки скорости скользящей средней, чтобы система оставалась согласованной с меняющимися рынками, описывается как неудавшаяся на практике.

Медленные трендовые системы на скользящих средних предпочтительнее, потому что, как утверждается, они отслеживают более устойчивые рыночные события, чем краткосрочные тренды, которые признаются слишком непоследовательными, чтобы на них опираться.

Входы по следованию за трендом и контроль риска

Вход по следованию за трендом описывается как традиционно получающий плохое исполнение. Наращивание позиции более чем в один контракт представлено как способ выдержать неудачно рассчитанные по времени первые входы, не отказываясь от более долгосрочной позиции.

Контроль риска формулируется как знание того, как ведёт себя система. Жёсткий стоп рекомендуется, когда ожидания неясны. Смена тренда или необычная реакция на новости может заменить фиксированный стоп, когда оператор понимает риски.

Совмещение приёмов из разных областей предлагается как вариант проектирования: например, вход по скользящей средней и выход по уровню поддержки или сопротивления на графике либо другим независимым методом выхода.