1988выпуск C041-2
Циклические модели Фурье ломаются на крупных свингах
Опытный пользователь циклического подхода спросил, не сломало ли рыночное поведение фреймворк на основе Фурье. Эта лаборатория проверяет, применим ли вообще прогноз доминирующего цикла к трендовым, конечным и резко колеблющимся ценам и почему более поздняя обработка Fast Fourier Transform попыталась исправить это несоответствие.
- Прежде чем принимать доминирующий цикл за базовую линию тайминга, проверьте, соответствует ли ряд нетрендовой бесконечной постановке, для которой был создан анализ Фурье.
- Анализ Фурье часто применяют, чтобы извлекать циклы из исторических данных, но он не справляется с крупными колебаниями, типичными для рынков акций.
- Эти конструктивные ограничения не были полностью раскрыты в исходной презентации циклической модели, поэтому пользователям было трудно применять более поздние исправления.
- Более поздняя обработка Fast Fourier Transform добавила алгоритмы, рассчитанные на поведение рынка акций. Редакторская оценка: исходная модель имеет фатальный изъян на крупных рыночных свингах, однако исходный текст по-прежнему описывается как полезное введение.
Используйте разочарование как лабораторию
Опытный пользователь циклической дисциплины спросил, не выявило ли недавнее рыночное поведение поломку этого фреймворка. Обсуждаемая циклическая модель основана на анализе Фурье — спектральном разложении упорядоченного ряда на частотные компоненты, заданном для нетрендовых бесконечных данных, а не для конечных дрейфующих рыночных цен.
Редакторская рамка: TradersWeek рассматривает этот вопрос как лабораторию, а не как утверждение о том, чем торговать. Прежде чем использовать доминирующий цикл как прогноз, спросите, пригодны ли данные перед вами для метода вообще. Доминирующий цикл — это сильнейшая периодическая компонента, извлечённая из упорядоченного ряда цены, объёма или широты рынка и затем принятая за базовую линию тайминга.
Сверьте допущения Фурье с рядом
Анализ Фурье был создан для нетрендового бесконечного ряда, а не для рядов рынка акций. Эта постановка означает отсутствие устойчивого дрейфа и ряд, который считается неограниченным по длине. Цены акций конечны и часто дрейфуют. Если этих условий нет, прогноз доминирующего цикла работает не в той постановке, для которой метод создавался.
Анализ Фурье часто применяют, чтобы извлекать циклы из исторических данных, но он не справляется с крупными колебаниями, типичными для рынков акций. Эти конструктивные ограничения не были полностью раскрыты в исходной презентации циклической модели, поэтому пользователям было трудно применять более поздние исправления.
Почему существует более поздняя обработка Fast Fourier Transform
Алгоритмы, рассчитанные на поведение рынка акций и призванные исправить эти недостатки, позднее поместили в обработку Fast Fourier Transform. В этой более поздней форме Fast Fourier Transform — это вычислительно эффективная реализация Фурье, снабжённая специфичными для рынка алгоритмами, которые должны исправить обработку поведения цен акций в более старой циклической модели.
По-прежнему полезное введение
Исходный циклический текст по-прежнему описывается как полезное введение в циклический анализ, несмотря на этот изъян.
Все разборы дорожки · 16 разборов
- 1982Построение спектров FFT для выбора длины циклических фильтров
- 1988Циклические модели Фурье ломаются на крупных свингах
- 1988Построение фильтров скользящих средних по быстрому преобразованию Фурье цены
- 1989Поэтапная конструкция Fast Fourier при ограничениях памяти
- 1993Построение входных данных прогноза с помощью скользящих средних, преобразований Фурье и межрыночных спредов
- 1994Предобработка цен, чтобы пики Фурье задавали длины скользящих средних
- 1994Построение спектра мощности FFT в электронной таблице по дневным ценам
- 1994Построение спектров доминирующего цикла с предобработкой FFT
- 1994Построение размеченных длин циклов из спектров FFT
- 1999Реконструкция Fast Fourier Transform не является инструментом walk-forward решений
- 1999Walk-forward построение Фурье по концевой точке как механическая процедура того же дня
- 2002От спектра мощности к окнам индикаторов
- 2003Оценка endpoint Fast Fourier Transform с механическими правилами walk-forward
- 2004Построение сигнала и шума из рыночных волновых форм
- 2012Двухэтапный кейс по анализу рыночных циклов
- 2015Отбеливание розового шума для построения циклического осциллятора с почти нулевым лагом