Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback

Что собирает конструкция

Спектральный анализ максимальной энтропии выделяет когерентные циклы из короткого упорядоченного ценового ряда. Он представлен как избегающий искажений оконного взвешивания и концевых эффектов, связанных с анализом Фурье.

Рабочая конструкция объединяет три отображения: историю баров со средней половины доминирующего цикла, отклонение которой от линии тренда масштабировано на π/2, спектр относительных амплитуд и форвардную траекторию, образованную рекомбинацией разрешённых циклов по фазе и амплитуде.

Выберите lookback в одну-две длины цикла

Краткосрочные циклы описаны как переходные решения процесса случайного блуждания, в котором случайной величиной является моментум, а не направление, поэтому они могут появляться, меняться и быстро затухать.

Доминирующий цикл — это наиболее сильная разрешённая периодичность в спектре. Он задаёт длину скользящей средней, минимальный пригодный lookback и главный член синтезированного прогноза.

Валидный анализ требует как минимум одной полной длины доминирующего цикла данных. Использовать больше двух длин доминирующего цикла не рекомендуется, потому что более старые наблюдения могут больше не описывать текущую случайную траекторию.

Принимайте только явный доминирующий цикл

Спектральный анализ сравнивает относительные амплитуды циклов, часто на логарифмической шкале децибел, чтобы оценить разрешение, шумовой пол и то, валидна ли прогнозная конструкция. Циклическое содержание — это децибельная мера того, насколько доминирующий цикл находится выше заявленного порога полезности. Используйте это показание, чтобы решить, оправдана ли рекомбинация.

Принимайте спектр только когда один доминирующий цикл чётко выделяется на фоне конкурирующих пиков. В одном проиллюстрированном примере по акциям 37 наблюдений после тренда разрешили 21-дневный доминирующий цикл и 9-дневный вторичный цикл примерно на 10 dB слабее, при циклическом содержании 6 dB выше нулевого порога полезности.

Детерминированная пилообразная волна, построенная из 15-дневной фундаментальной составляющей плюс гармоники 7.5 дня с половинной амплитудой и гармоники 5 дней с амплитудой в одну треть, была разрешена в эти три компоненты всего из 30 дней данных и затем ресинтезирована в близкое совпадение с исходной формой волны.

Рекомбинируйте как эскиз тайминга

На графике истории средняя половины доминирующего цикла — это сглаживатель, длина которого равна половине доминирующего цикла, а отклонение от линии тренда масштабировано на π/2. Она используется как ориентир пересечения.

Форвардная траектория образуется рекомбинацией разрешённых циклов по фазе и амплитуде. Эта траектория рассматривается как эскиз тайминга, а не как прогноз уровня. Её можно обновлять ежедневно, пока не станет близким пересечение цены и средней половины доминирующего цикла, либо пока предупреждение не укажет, что циклический анализ неуместен.

Тот же контрольный список на других барах

Ту же спектральную конструкцию можно запускать на недельных, дневных или внутридневных барах. В одном сообщённом наборе доминирующие периоды масштабировались как 44, 22 и 11 баров на 15-минутных, 30-минутных и часовых графиках соответственно.

Краткосрочные циклы, пригодные для этой конструкции, по оценкам присутствуют лишь около 20% времени, и реализация выдаёт предупреждения, когда циклический анализ неуместен.