Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению

Аудит наблюдаемой процедуры

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура входа, выхода и воздержания, которую можно запускать как одну проверяемую процедуру по рыночным входам, состоянию и ограничениям исполнения. Если внутренние правила скрыты, объект является чёрным ящиком, и оценка опирается на наблюдаемые сигналы, исполнения и отклонение, а не на разбор логики.

Нераскрытую механическую фьючерсную процедуру всё равно можно оценивать как единую процедуру входа, разворота и воздержания, если наблюдаются дневные сигналы и ограничения исполнения.

Контртрендовая позиция и пирамидинг

Наблюдаемая позиция часто остаётся против преобладающего движения и добавляет контракты по мере роста открытого убытка, ожидая обычного колебания, которое восстановит прибыль до разворота.

Пирамидинг означает пошаговое добавление контрактов к открытой позиции, в том числе после неблагоприятного движения, так что совокупная экспозиция наращивается, а не открывается сразу целиком.

Документация на диске указывала, что наращенная позиция может достигать 15 контрактов, тогда как разработчик рекомендовал ограничение в четыре контракта, при котором любой опубликованный журнал пришлось бы пересчитывать. Оценка использовала поставляемые настройки по умолчанию.

Дневные парные стопы после смены направления

После смены направления стоп на покупку и стоп на продажу охватывают первую единицу так, что благоприятное срабатывание наращивает размер, а неблагоприятное разворачивает позицию. Эти парные стопы нужно каждый день изменять по размеру и переставлять.

Внутренняя логика скрыта. Наблюдаемый горизонт согласуется с процедурой по ценовым паттернам, которая обычно использует от двух до пяти дней данных открытия, максимума, минимума и закрытия для входа и удерживает позицию от двух до пятнадцати дней, часто с добавленными единицами.

Целостность котировок входит в процедуру

Изменение открытия или закрытия на один тик может переключить сигнал с заявки на открытии на рекомендацию парного стопа, поэтому целостность котировок и проверки ввода данных входят в исполнение процедуры.

Сравнивайте отклонение прибыльных и убыточных сделок

Максимальное неблагоприятное отклонение — это наибольшее встречное движение цены, наблюдаемое, пока сделка открыта. Его используют, чтобы сравнивать прибыльные и убыточные сделки и ограничивать поведение убытка до открытия и во время позиции.

Максимальное неблагоприятное отклонение прибыльных и убыточных сделок в целом было небольшим, и две кривые значимо не различались, что согласуется с опорой на более позднее колебание, а не с обычным отбором входов по принципу прибыльных против убыточных.

Добавление контрактов после неблагоприятного движения увеличивает число сделок, которые затем закрываются на отскоке, поэтому высокую долю благоприятных исходов нельзя считать независимым доказательством лучших входов.

Изученный интервал слишком короткий

Защитные функции блокировали применение программы к более старым данным, поэтому независимая историческая проверка была недоступна, и удалось изучить только девятимесячный журнал.

Объединение трёх контрактных месяцев за 136 дней дало 65 сделок. Эта короткая выборка не показывает, как логика добавления к убыточным позициям ведёт себя в сильном однонаправленном тренде.