Построение консенсусных индикаторов с помощью корреляции и теста хи-квадрат

Когда наложения оставляют ранжирование открытым

Наложение на график или стрелка, нарисованная на цене, оставляют сравнение без количественной оценки. Два читателя могут смотреть на один и тот же индикатор и ранжировать его по-разному, потому что разбор так и не даёт общего числа.

Корреляционный анализ и опережающий сдвиг

Корреляционный анализ присваивает знаковый балл от плюс один до минус один. Балл фиксирует, насколько тесно ряд индикатора и рыночный ряд движутся вместе, включая обратный случай. Показание на ту же дату — одновременное совпадение. Оно измеряет совпадение, а не навык прогноза.

Прогнозная связь строится опережающим сдвигом. Ряд индикатора сдвигают вперёд на выбранное число интервалов выборки и коэффициент пересчитывают относительно более поздних уровней рынка. Сдвиг затем повторяют, чтобы можно было искать полезное опережение.

Таблица из пяти наблюдений, в которой суммируют каждый ряд, квадраты и перекрёстное произведение, дала коэффициент 0.63. Эта величина была принята за умеренную связь по предложенной шкале чтения.

От недельной позиции к проценту попаданий

Направленный успех использует направленное кодирование. Каждая неделя записывается как конструктивная, осторожная или неопределённая позиция и сопоставляется с более поздним исходом рынка вверх или вниз. Неопределённые недели игнорируют. Совпадения затем делят на сумму совпадений и расхождений.

Эта доля и есть процент попаданий: доля ненейтральных недель, в которых бычья или медвежья позиция позднее совпадает с направлением рынка.

Одну и ту же недельную позицию можно оценить относительно направления рынка через одну неделю, пять недель, тринадцать недель, двадцать шесть недель и один год. Короткие, средние и длинные горизонты тогда оказываются в одной ведомости.

Многолетняя выборка может применять взвешивание по давности. Растущие годовые веса позволяют результату десятилетней давности считаться меньше, чем результату более недавнего года, когда проценты попаданий суммируют.

Проверка подсчёта на случайность

Тест хи-квадрат по двустороннему подсчёту верно-против-неверно спрашивает, не может ли скромный процент попаданий быть случайным исходом. Принятые полосы описывают как один раз на двадцать, один раз на сто и один раз на тысячу повторений.

Для подсчётов с двумя исходами поправка Йейтса — это поправка на половину счёта, которую применяют к каждому члену «наблюдаемое минус ожидаемое». Хи-квадрат с поправкой Йейтса сравнивает каждую наблюдаемую частоту с её ожидаемой частотой. Указанные пороги — 3.84, 6.64 и 10.83 для полос доверия 95 процентов, 99 процентов и 99.9 процента.

Когда консенсусная модель допускается

Консенсусная модель — это сводное показание, которое собирают только после того, как конкурирующие индикаторы оценены по одним и тем же меркам связи и процента попаданий. Пока этих оценок нет, у смеси нет общего числового табло.