Построение коэффициента корреляции с учётом опережения

Что измеряет коэффициент

Коэффициент корреляции — знаковая мера связи между двумя рядами и принимает значения от +1 до -1. Это знаковый показатель, который показывает, насколько согласованно движутся два парных ряда.

Значение вблизи +1 означает, что парные ряды обычно движутся в одном направлении. Значение вблизи -1 означает, что они обычно движутся в противоположных направлениях. Значение вблизи нуля означает, что явной связи не видно.

Как собирается показатель

Построение использует пять столбцов: два исходных ряда, квадрат каждого ряда и попарное произведение. Эти столбцы суммируются, и фиксируется число наблюдений. Пять табличных агрегатов вместе с числом наблюдений — это итоги столбцов, из которых собирается коэффициент.

Коэффициент формируется из этих итогов столбцов и числа наблюдений как отношение. Числитель — это число наблюдений, умноженное на итог перекрёстного произведения, минус произведение итогов двух рядов.

Разобранный числовой пример даёт значение 0.63. На сопутствующей шкале интерпретации это значение обозначено как умеренная корреляция и трактуется как умеренная связь.

Как проверяется опережение

Чтобы проверить, опережает ли один ряд другой, первый ряд можно сдвинуть на выбранное число интервалов и пересчитать коэффициент относительно более поздних значений второго ряда.

Этот сдвиг lead-lag — смещение, применяемое к одному ряду перед повторным расчётом. Он используется, чтобы проверить, проявляется ли согласованность заранее, а не в один и тот же момент.