Все разборы архива · 52 · TradersWeek

Skip to main content

2010Ремонт убыточного лонга без новых денегОпционы и волатильность 2010Оценка внутридневных lead-lag правил евро и золотаПроектирование систем 2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500Опционы и волатильность 2010Построение карт ценовой силы по двухбарным свингамТренды и каналы 2010Ступенчатые календари кукурузы и пшеницы как доллар-нейтральные сезонные спредыСезонность и режимы 2010Построение валютных пар из относительной силы корзиныМежрыночный анализ и спрэды 2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе HullИндикаторы и фильтры 2010Рассматривайте рынок как передаточное устройство, прежде чем достраивать ценовую траекториюВременные ряды и прогнозирование 2010Энергетические фьючерсы, доллар, запасы и сценарный рискМежрыночный анализ и спрэды 2010Углы Ганна как повторяемая графическая гипотезаВолны и пропорции 2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидностиЛиквидность и издержки 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линийИндикаторы и фильтры 2010Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шортаПравила входа и выхода 2010Стойте в стороне, пока взаимосвязь не разорвётсяПроцесс принятия решений 2010Collar-оверлеи без верхней границы и short-календари на неделе отчетностиОпционы и волатильность 2010Доход от iron condor в боковом режимеОпционы и волатильность 2010Оценка механического тайминга индексов при лимитах просадкиПроектирование систем 2010«Голова и плечи» как сетап, проверенный воспроизведениемГрафические паттерны 2010Построение гипотез коррекционных волн с помощью коррекций ФибоначчиВолны и пропорции 2010Конструкция short-strangle из диапазона, волатильности и премииОпционы и волатильность 2010Кластеры Фибоначчи как плотное решение поддержки или сопротивленияВолны и пропорции 2010Подсчёты валютной конгестии и построение диапазонаТренды и каналы 2010Каталог программного обеспечения не проходит чеклист без одной проверяемой процедурыПроцесс принятия решений 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопамиИндикаторы и фильтры 2011Фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контрактаЛиквидность и издержки 2011Рассматривайте долгосрочный chart analog как сценарий режимаСезонность и режимы 2011Дейтрейдинг как неполный процесс принятия решенийПроцесс принятия решений 2011Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событиеТренд и возврат к среднему 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических системПостроение портфеля 2011Первое закрытие после гэпа отрыва как учебная проверка пробояГрафические паттерны 2011Сформулируйте сигналы механической системы как одну проверяемую процедуруПроектирование систем 2011Построение гэпов отрыва с подтверждением объёмомГрафические паттерны 2011Проекции Фибоначчи и дивергенция денежного потока на нисходящем свинге Dollar IndexВолны и пропорции 2011Комиссии за маршрутизацию, флаги do-not-ship и лимитные ордера maker-takerТипы заявок и маршрутизация 2011Правила чек-листа против неписаного суждения по индикаторамПроцесс принятия решений 2011Почему сканы входа не работают без трендовых фильтровПравила входа и выхода 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACDИндикаторы и фильтры 2011Траектория стоимости вертикального дебета, волатильность, ликвидность и выходы через боксОпционы и волатильность 2011Пятидневная продажа опциона на казначейские облигации как выбор рыночного режимаОпционы и волатильность 2011Построение полос скользящей средней с процентным смещениемИндикаторы и фильтры 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиямИндикаторы и фильтры 2011Защитные коллары и покрытые коллы после шока волатильностиОпционы и волатильность 2011Дешёвые длинные коллы и котировки дебетовых вертикалей в деньгахОпционы и волатильность 2011Covered call writing как доходное удержание или оборот buy-writeОпционы и волатильность 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции СпирменаИндикаторы и фильтры 2011Волновые и пропорциональные наложения как подтверждение, а не прогнозыВолны и пропорции 2011Скрининг ликвидности фьючерсов по открытому интересу и объёмуЛиквидность и издержки 2011Стиленезависимый фильтр математического ожидания для оценки системПроектирование систем 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессийПроектирование систем 2011Трёхбарный товарный сетап внутреннего бара всё равно требует портфельного контекстаПостроение портфеля 2011Временная заглушка, пока загружаются исходные свидетельстваВолны и пропорции 2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спредаОпционы и волатильность 2011Сессионные гэпы как упражнение fade-or-followГрафические паттерны 2011Отбирайте ликвидность фьючерсов по открытому интересу и равному долларовому размеруЛиквидность и издержки 2011Построение сигналов по свечам, гэпу отрыва и волнам ЭллиоттаГрафические паттерны 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силыИндикаторы и фильтры 2011Долларовое движение, дневные сессии и граница первой потери 1:2 во фьючерсах на фондовые индексыМежрыночный анализ и спрэды 2011Чек-лист диапазона премаркета для пробоев первого часаПроцесс принятия решений 2011Инженерное спектральное обнаружение циклов и гармония скользящих среднихЦиклы и спектральный анализ 2011Проверки горизонта для Covered call writing, risk-reward ratio и Relative Strength IndexОпционы и волатильность