По годам4693 разбора
Все разборы архива
Разборы в порядке выхода. Откройте любой, и библиотека сама подаст следующий.
2011Корректировки бабочки и коллара в середине жизни позиции в диапазоне и на коррекции2011График three-peaks-and-a-domed-house — это не полная модель тайминга2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы2011Оценка свечных сигналов по частоте, тренду и пробою2011Объедините статус локата, письменные правила и внутренний диалог в одном чек-листе2011Построение стека индикаторов коэффициента put-call2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей2011Построение циклического индикатора put-call ratio2011Handoff-test для торговых планов самокоучинга2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре2011Официальные полы, позиция в стороне и наращивание после заранее объявленной валютной интервенции2011Когда повышать участие, не блокируя ленту2011Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполнения2011Докажите разворот X7, прежде чем измерять сам разворот2011Железный баттерфляй как упакованные стрэддл и стренгл2011Оценка фигуры «голова и плечи» как фальсифицируемого разворота2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk2011Одни и те же правила отката, разные режимы рынка2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить2011Голова и плечи с подтверждением объёмом по AIG и Citigroup в 2007 году2011Предторговый чеклист перед входами по Фибоначчи2011Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосами2011Терпение в стороне против шума толпы2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок2011Построение cycle-free фильтра тренда относительно ATR-scaled случайного блуждания2011Построение еженедельных реестров позиционирования участников2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF2011Построение меток тренда из атомов корреляции приращений2011Постройте гармонический импульс по измеренным трёхволновым коленам2011Построение гипотез по свечам, волнам Эллиотта и Heikin-Ashi2011Рассматривайте размеченные Impulse wave и Corrective wave как живую гипотезу2011Свечной чеклист перед входами в товарные рынки2011Волновой подсчёт как фальсифицируемая торговая гипотеза2012Рассматривайте готовую механическую систему как одну проверяемую процедуру2012Commitment of Traders как контекст переполненной книги, а не сигнал копирования2012Walk-forward оценка как репетиция оператора2012Внутренний диалог после убытка как внутридневной rule-input2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру2012Арбитраж на Форекс — обычно корреляция, а не безрисковая прибыль2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны2012Завершение построения системы с чек-листом ревизии2012Ранжирование фьючерсных рынков по исполняемой ликвидности2012Карманная карточка и график сетапа как план сессии2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы2012Транзакционный сбор делает маркет-мейкинг на одном тике неисполнимым2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности2012Комиссия по фьючерсам против стоимости одного тика2012Построение наклонных линий тренда и каналов медианной линии2012Оценка overnight- и дневной доходности2012Фильтровать фьючерсные контракты по ликвидности и издержкам реализации2012Сначала цена, потом заголовок: незавершённые правила решения2012Оценка moneyness длинного пута при сдвиге подразумеваемой волатильности2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания2012Проектирование торговой системы с опорой на личность2012Риск накопления: защитные путы, кэш-секьюред путы и спреды2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних2012Постройте недельный аналог как датированный объект прогноза2012Пределы far-spot option-elasticity и percent-theta2012Бездействие как свойство: оверлей прибыли компаний малой капитализации со скользящей средней на месячном таймфрейме и недельным MACD