Подтверждение объёмом, negative volume index и дивергенция

Начните с измеримой объёмной базы

Исторический рабочий процесс сначала строит объёмную базу, чтобы расширение и сжатие были измеримы. Объёмная база — это короткая скользящая средняя дневной активности, которую используют как ориентир для оценки, расширена сессия или сжата. Здесь в качестве ориентира берут 10-дневную скользящую среднюю дневного объёма листинговых бирж.

Ожидается, что объём расширяется, когда цена движется вместе с промежуточным трендом, сжимается, когда цена идёт против этого тренда или внутри консолидации, и часто раздувается вблизи точек разворота тренда. Пробой консолидации считают более убедительным, когда объём этого дня расширяется как минимум на 20 процентов относительно 10-дневной средней. Кандидат на расширение кульминации продаж после затяжного снижения оценивают по более крупному расширению, порядка 40 процентов.

Читайте линию объёма относительно композита

Линия объёма — это нарастающий итог, который прибавляет объём сессии при закрытии широкого композита вверх и вычитает его при закрытии вниз, а затем строится против цены. Её используют, чтобы проверить, опережают ли новые максимумы этой линии новые ценовые максимумы или оперативно их подтверждают. Такое согласие и есть подтверждение цены объёмом.

Неподтверждение нового максимума композита линией объёма читают как неполное внутреннее участие, а не как самостоятельный сигнал на продажу. На минимумах ожидается, что та же линия развернётся первой и предпочтительно сформирует двойное дно за несколько дней или недель до композита.

Второй кумулятивный ряд, который каждый день прибавляет объём роста минус объём снижения, не используя направление композита, интерпретируют так же: подтверждение цены объёмом на новых максимумах, более ранний разворот на минимумах и неподтверждение как содержательную дивергенцию цены и индикатора.

Обновляйте negative volume index только в более тихие дни

Negative volume index — это кумулятивная линия, которую обновляют только в сессии, чей объём ниже предыдущей сессии, используя разницу «рост минус снижение» за этот день. Конструктивное чтение состоит в том, что эта линия тихих дней растёт вместе с композитом. Противоположное движение трактуют как отрицательную дивергенцию цены и индикатора.

Следите за затухающей силой роста и объёмным осциллятором

10-дневную сумму объёма роста, которая печатает последовательно более низкие пики, пока композит печатает более высокие пики, трактуют как дивергенцию цены и индикатора, которая подразумевает затухающую силу за каждым ростом.

Когда на руках есть 13 дневных показаний объёма «рост минус снижение», вычитание значения 12 сессий назад и сглаживание 10-дневной средней даёт осциллятор импульса и перекупленности-перепроданности. Исторически цитируемые зоны составляли около +25 миллионов и -20 миллионов, с оговоркой, что сильная лента может быстро войти в верхнюю зону и оставаться там несколько недель.