Стоп, размер и приемлемый убыток как единые ворота перед входом

Ворота перед ордером

Эта архивная статья следует рабочему процессу, который превращает приемлемый убыток в расстояние стоп-лосса, а затем проверяет, по-прежнему ли подходят сетап и задуманный размер. TradersWeek читает эти три проверки как единые ворота перед входом. Если не проходит хотя бы одно из трёх, сделки нет.

Два расстояния, один жёсткий входной параметр

Обычная предторговая арифметика измеряет риск как расстояние от входа до стоп-лосса, а прибыль — как расстояние от входа до ожидаемого профита. Соотношение риск/прибыль 1-to-3 часто считают минимумом, а соотношение 1-to-5 и выше оценивают более благосклонно.

Планируемое расстояние стоп-лосса рассматривается как более объективный входной параметр, если не считать лимитных движений на товарных рынках и проскальзывания. Входной параметр прибыли остаётся ожиданием, которое может так и не реализоваться до того, как цена развернётся и выбьет сделку по стопу.

Зафиксируйте убыток до открытия

Приемлемый убыток зависит от стиля торговли и фиксируется до открытия, потому что трейдер, уже находящийся в позиции, принимает решения в более слабом состоянии, чем тот, кто ещё не взял обязательство.

После выбора точки стоп-лосса используется предторговая репетиция выбивания по стопу, чтобы проверить, по-прежнему ли стоп выглядит удачно поставленным и по-прежнему ли подходит сетап. Если цена уже прошла несколько дней в задуманном направлении, ожидание отката рассматривается как способ снизить потенциал убытка.

Лучшие сетапы и постоянный размер

Главный способ ужесточить риск — брать только лучшие сетапы метода, выявленные бумажной торговлей и на трендовых, и на пилообразных рынках, и пропускать средние.

Нужно использовать фактические или ментальные стопы, потому что именно они определяют принимаемый убыток. Постоянный размер сохраняет одно и то же число контрактов или долларовую экспозицию на каждой принятой сделке, чтобы одна более крупная позиция не могла отменить меньший выигрыш. Нежелание взять обычный полный размер рассматривается как предупреждение: сетап может не быть сделкой лучшего случая.

Технический стоп, затем скользящий

Процентный стоп вроде 10 или 15 процентов от цены покупки считается лучше, чем отсутствие стопа, но произвольным. Предпочтительнее технический стоп, выставленный по рыночной структуре метода и соответствующий стилю и методу трейдера.

Трейлинг-стоп используется после входа, чтобы защитить нарастающую прибыль или закрыть позицию после достижения цели, так что фиксация прибыли не зависит исключительно от достижения исходной цели.

Перенос стопа в стоп в безубыток при первой практической возможности, часто в течение трёх или четырёх дней на большинстве сделок, предпочтителен, чтобы более поздний разворот мог вывести позицию в ноль, если исходная идея была неверной.