Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде

Фиксация обоих окон на доминирующем периоде

Редакция: TradersWeek рассматривает двойную скользящую среднюю как построенный инструмент, а не как привычку к графику. Оба окна фиксируются на измеренном доминирующем периоде, после чего спектр короткой выборки решает, делают ли остаточные тона конструкцию недопустимой.

Доминирующий цикл — это самый сильный повторяющийся период в серии цены, объёма или широты рынка. Оба окна усреднения задаются по этому периоду, а не по привычной длине по умолчанию.

Циклическое показание допустимо только тогда, когда колебание уже существует в исторической серии и предполагается, что оно продолжится. Крупный внешний шок может подавить любую техническую циклическую структуру.

Полуцикловое окно и полнопериодная линия тренда

Скользящая средняя, окно которой равно одному полному периоду синусоиды, гасит колебание и оставляет горизонтальную линию либо, если добавлен линейный дрейф, этот дрейф. Поэтому полнопериодная средняя вынуждена выступать как локальная линия тренда.

Полуцикловое окно — это скользящая средняя, длина которой равна половине доминирующего периода. На синусоиде оно восстанавливает косинусоподобный спутник, задержанный на четверть цикла, и используется как быстрое плечо.

На синтезированной чистой синусоиде построенный сигнал — это пересечение полупериодной средней сквозь полнопериодную среднюю. Это пересечение и есть пересечение скользящих средних: метка покупки или продажи там, где полупериодная средняя пересекает полнопериодную среднюю.

Ошибка периода и тест фазового разворота

Если задать предполагаемый доминирующий период равным половине истинного, в длинной средней остаётся сильно циклический остаток, а пересечения сдвигаются вперёд.

Если задать предполагаемый доминирующий период на двадцать пять процентов длиннее истинного, те же пересечения задерживаются.

Доминирующий период можно оценить тестом фазового разворота — ручным поиском, в котором длина длинного окна перебирается, пока остаточные колебания не окажутся на границе между совпадением с исходной волной и противофазой к ней. На практике более длинную среднюю перебирают, пока эти остаточные колебания не окажутся на переходе между совпадением с ценовой волной и противофазой к ней.

Остаточные тона и спектр короткой выборки

Спектральная чистота — это то, насколько полно серия подчинена одному тону. У чистой синусоиды один острый пик, а добавленные гармоники размазывают спектр и смещают пересечения.

Пилообразная волна, собранная из синфазных гармоник, задерживает покупки и сдвигает продажи вперёд, даже когда доминирующий период известен точно.

Двухоконная конструкция считается непригодной, если любая вторичная спектральная составляющая остаётся в пределах примерно одной трети амплитуды доминирующего цикла — порог, указанный как десять децибел.

Спектральный анализ методом максимальной энтропии используется, чтобы оценить этот остаточный состав, потому что короткая недавняя выборка удерживает оценку в соответствии с текущими данными. Редакция: этот спектр на коротком окне наблюдения — это шлюз, который решает, допустима ли конструкция, зафиксированная на периоде.