Skip to main content
Дорожка Runs test
4 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1986выпуск C081-9

Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон

Длинный дневной ряд промышленного индекса и биржевого объема был сжат в недельные пары цена-объем и оценен с помощью runs-test, chi-square-test и autocorrelation-test. Три порога не совпадают по длине, а объем не проходит те же проверки, которые проходит цена.

  • Недельная неслучайность цены снижалась на протяжении семи недель и снова после 24 недель, тогда как серийная зависимость оставалась чрезвычайно высокой ниже десяти недель и теряла значимость после 40 недель.
  • Недельные значения chi-square-test по объему были чрезвычайно низкими рядом с ориентиром 95 процентов, равным 14.067, поэтому объем, который не проходит те же тесты, не должен задавать lookback цены.
  • Резкий порог около 30 недель, при средних значениях chi-square-test около пяти вплоть до лага 100, отметил определенное research-window, тогда как интервалы серийной зависимости выходили за пределы вероятных неслучайных окон.
  • Редакция: берите исследовательский lookback из сгруппированных порогов pure-window и probable-window после недельного ресэмпла, а не из одного лага.
Записи этого разбора3 записи
Autocorrelation test8 разборовТекущая дорожкаRuns test19 разборовChi-square test32 разбора

Недельное сжатие длинного дневного ряда

Дневные закрытия промышленного индекса и совокупный биржевой объем с 1897-01-02 по 1985-12-31 были сжаты в 4,623 недельные пары цена-объем, около 18.65 процента дневного ряда. Эти недельные пары затем оценивались на неслучайность и серийную зависимость.

Недельная оценка суммировала неслучайность по runs-test, лаговые профили chi-square-test и серийную зависимость по autocorrelation-test относительно референсных уровней chi-square-test в 95 процентов и 99 процентов.

Что отмечает каждый тест

runs-test — это проверка неслучайности упорядоченных недельных наблюдений цены или объема на заявленном лаге и lookback. chi-square-test — это лаговая сводка значимости, которая отмечает, где среднее или наименьшее значение статистики остается выше заявленного порога доверия. autocorrelation-test — это проверка серийной зависимости того же упорядоченного ряда, используемая чтобы увидеть, переживает ли зависимость окно неслучайности.

pure-window — это lookback, в котором ни одно значение chi-square-test не падает ниже выбранного порога доверия. probable-window — это lookback, в котором среднее значение chi-square-test остается выше этого порога. research-window — это интервал выборки, сохраняемый для дальнейшего изучения, потому что тесты группируются выше порога, а не рекомендация торговать.

Ценовые пороги не совпадают по длине

Недельная неслучайность цены сильно снижалась на протяжении лага семи недель и снижалась снова после 24 недель. Недельная серийная зависимость цены описывалась как чрезвычайно высокая ниже десяти недель и как теряющая значимость после 40 недель.

Относительно дневных результатов недельный ценовой ряд удлинил pure-window и укоротил probable-window, что было прочитано как фильтрация дневной случайности недельным ресэмплом. Окна серийной зависимости в целом простирались дальше того места, где заканчивались вероятные неслучайные окна.

Объем не проходит те же проверки

Недельные значения chi-square-test по объему описывались как чрезвычайно низкие и незначимые рядом с ориентиром 95 процентов, равным 14.067, что согласуется со случайным процессом объема. Недельные и дневные ряды изменения объема были признаны случайными, за исключением короткого серийно-зависимого окна объема в 11 дней на дневном ряде и 10.7 дней на недельном ряде.

Редакция: ряд объема, который не проходит те же проверки runs-test и chi-square-test, не является замещающим источником для исследовательского lookback, назначенного цене.

Длины торговых окон недельного DJIA по порогу и уровню доверия

Исследовательская ретроспектива по недельному DJIA — это не одно число: чистое неслучайное окно держится около 38–43 дней на двух самых строгих уровнях и лишь при 95 процентах доходит до 118 дней, тогда как вероятные неслучайные окна лежат на 134–161 днях (316 при 95 процентах), а серийно-зависимые окна составляют 188–198 дней в чистом виде и 279–397 дней в вероятном. Берите ретроспективу из этого кластера, а не из одной ячейки. Значения взяты из недельных строк DJIA сводной таблицы Tarkany; объём NYSE опущен, потому что каждое неслучайное окно объёма помечено как Random.
Исследовательская ретроспектива по недельному DJIA — это не одно число: чистое неслучайное окно держится около 38–43 дней на двух самых строгих уровнях и лишь при 95 процентах доходит до 118 дней, тогда как вероятные неслучайные окна лежат на 134–161 днях (316 при 95 процентах), а серийно-зависимые окна составляют 188–198 дней в чистом виде и 279–397 дней в вероятном. Берите ретроспективу из этого кластера, а не из одной ячейки. Значения взяты из недельных строк DJIA сводной таблицы Tarkany; объём NYSE опущен, потому что каждое неслучайное окно объёма помечено как Random.DJIA · Weekly · 1897-01-02T00:00:00.000Z по 1985-12-31T00:00:00.000Z

Чистое окно означает, что ни одно значение хи-квадрата не опустилось ниже указанного порога; вероятное окно означает, что выше порога оставалось только среднее хи-квадрата. Недельные дни равны лагам в целых неделях, умноженным на коэффициент пересчёта источника 5.36334. Выборка: недельное закрытие DJIA и объём NYSE, 2 January 1897–31 December 1985 (4,623 пар).

Где было отмечено research-window

Резкий порог около 30 недель в доле тестов ниже уровня 95 процентов, при средних значениях chi-square-test, приближающихся к пяти и остающихся около этого уровня вплоть до лага 100, отметил определенное неслучайное research-window.

Хорошо определенное pure серийно-зависимое недельное окно было указано на 187.72, 193.08 и 198.44 днях по трем уровням доверия. 32-дневное 99-процентное неслучайное серийно-зависимое ценовое окно и 167-дневное 99-процентное серийно-зависимое продление появились и в дневной, и в недельной периодичности. Недельный серийно-зависимый интервал достигал от 188 до 198 дней от уровня 99.5 процентов до уровня 95 процентов.

Короткие, средние и длинные зоны

Короткие, средние и длинные зоны оценки были заданы как до 10 недель, от 10 до 30 недель и от 30 до 50 недель. Самый строгий интервал 99 процентов короткой зоны составлял 32 дня внутри 51-дневной полосы, с восемью значимыми неслучайными окнами плюс все pure серийно-зависимые окна в интервале 5-to-10 недель.

Редакция: эти зоны показывают, где группируются три теста. Они не являются правилом для выбора одного лага, а research-window, взятое из этого кластера, — лишь интервал, сохраненный для дальнейшего изучения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 15 в дорожке «Runs test»
19881-5 с.Дальше про «Runs test»Runs test как критика памяти ценового рядаНеопределённость — ключевая часть риска, потому что будущая стоимость позиции может остаться прежней, вырасти или упасть, а размер любого изменения заранее неизвестен.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1986Построение серий и тестов персистентности по размеченным ценам
  2. 1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма
  3. 1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая
  4. 1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон
  5. 1988Runs test как критика памяти ценового ряда
  6. 1989Оценка направления закрытия по дням недели с помощью подсчитанной базовой линии
  7. 1989Статистические окна для временных параметров индикаторов
  8. 1992Коэффициенты высоты канала для оценки тренда акций
  9. 2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-value
  10. 2005Построение z-score теста серий для персистентности знаковых доходностей
  11. 2005Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляции
  12. 2005Точки разворота FX по дням недели и тесты серий закрытий
  13. 2013Построение прогноза разворота на основе runs-test
  14. 2017Звёздный рейтинг по наклону и сериям свингов
  15. 2018Режимно-зависимые шансы после направленных ценовых серий
По областиСтатистические тесты59 разборовПо году198625 разборов
Все 19 разборов с записью «Runs test»
Тоже про «Runs test»5 разборов
1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёмаAutocorrelation test1989Статистические окна для временных параметров индикаторовAutocorrelation test1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозомAutocorrelation test2005Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляцииAutocorrelation test1988Оценка стационарности, случайности и зависимости в индексном рядеAutocorrelation test