1986выпуск C031-9
Тесты хи-квадрат на матрицах переходов цен
Разбейте упорядоченные цены на сектора гистограммы с равным числом наблюдений, подсчитайте последовательные метки в матрице переходов и сравните эти частоты с частотами пар, ожидаемыми при независимости. Редакция: повторите тот же тест хи-квадрат на первых разностях, чтобы общий уровневый путь не приняли за последовательную память.
- Случайность и независимость — разные свойства порождающего процесса. Ряд может быть случайным и зависимым или неслучайным и независимым.
- Вывод о более поздней цене или о знаке более позднего изменения по более ранней цене предполагает, что ряд неслучаен, зависим или обладает обоими свойствами.
- Оценочная выборка требует согласованного интервала выборки и как минимум нескольких сотен упорядоченных цен или изменений. Сектора гистограммы с равным числом наблюдений питают матрицу переходов, частоты пар в которой проверяются относительно базовой линии независимости.
- Цены закрытия соевого шрота с 1 апреля 1980 по 30 апреля 1981 дали девятиячеечный хи-квадрат 453.82, что указывает на зависимость. Та же процедура на первых разностях дала 5.581, что согласуется с независимостью после удаления уровневого пути.
Случайность — это не независимость
Случайность и независимость — разные свойства порождающего процесса. Случайность — это свойство, при котором допустимые исходы равновероятны при данном извлечении, в отличие от того, влияют ли последовательные извлечения друг на друга. Независимость — это свойство, при котором предшествующее состояние не меняет вероятность следующего состояния, поэтому вероятности пар раскладываются в произведение двух маргинальных вероятностей. Ряд может быть случайным и зависимым или неслучайным и независимым.
Вывод о более поздней цене или о знаке более позднего изменения по более ранней цене предполагает, что ряд неслучаен, зависим или обладает обоими свойствами.
Оценочная выборка должна использовать согласованный интервал выборки и содержать как минимум несколько сотен упорядоченных цен или изменений.
Считайте пары секторов относительно базовой линии независимости
Одна процедура разбивает эмпирическую гистограмму на histogram-sectors такого размера, чтобы сектора содержали примерно равное число наблюдений. Каждое наблюдение перекодируется в метку сектора. Последовательные метки подсчитываются в transition-matrix — таблице, которая фиксирует, как часто за одним дискретизированным состоянием цены или изменения следует каждое возможное следующее состояние в упорядоченной выборке.
При независимости ожидаемая частота пары секторов равна произведению двух вероятностей секторов, умноженному на число наблюдений. Эти ожидаемые частоты и есть independence-baseline. chi-square-test — это сравнение согласия наблюдаемых частот переходов с частотами, ожидаемыми, если последовательные дискретизированные состояния были независимы.
Для девяти ячеек пар хи-квадрат ниже 15.507 на уровне доверия 95 процентов трактуется как согласующийся с независимостью.
Пары секторов сырых цен против независимости
Секторы — равные по числу наблюдений трети гистограммы цен (1: 190–218, 2: 219–244, 3: 245–300). Ожидаемые частоты получены как P(1)=0.3542, P(2)=0.3321, P(3)=0.3137, умноженные на 271 последовательную пару. Критическое значение 15.507 — порог хи-квадрата 95%, указанный в источнике.
Повторите тест на первых разностях
На ценах закрытия соевого шрота с 1 апреля 1980 по 30 апреля 1981 девятиячеечный хи-квадрат по переходам секторов составил 453.82, что указывает на зависимость относительно базовой линии независимости.
first-difference-detrend заменяет исходный ряд последовательными знаковыми изменениями до теста на зависимость, поэтому общий уровневый путь удаляется. Повтор той же процедуры sector-and-matrix на первых разностях дал хи-квадрат 5.581, который не был статистически значимым и согласуется с независимостью после удаления уровневого пути.
Перекодируйте крупные изменения против обычных
Тот же конвейер может перекодировать крупные изменения против обычных. В той выборке назначение ходов 4.00 to 10.00 в любую сторону внешними классами также не отвергло независимость.
Редакция: Перекодирование крупных изменений против обычных остаётся внутри того же оценочного конвейера. Оно не заменяет independence-baseline или first-difference-detrend.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов цены
- 1986Тесты хи-квадрат на матрицах переходов цен
- 1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозом
- 1988Оценка стационарности, случайности и зависимости в индексном ряде
- 1993Построение марковских матриц переходов по изменениям цены
- 1995Сверните коррелированные входы через последовательность хи-квадрат совместных состояний