Предторговый чеклист для переполненных торговых методов

Перегрузка методами — это сбой процесса

Редакционная позиция: груда продаваемых техник — это сбой процесса принятия решений, а не нехватка исследований. Перед очередным историческим тестом каждый кандидат должен пройти через один письменный предторговый чеклист.

Этот предторговый чеклист — единая процедура, которая решает, входить, выходить или воздерживаться, только после того, как метод-кандидат прошёл скрининг на качество данных, дублирование, рыночное соответствие и стоимость исполнения. Остаться в стороне — тот же результат, что и воздержаться: процедуре разрешено ничего не делать.

Сначала отклоняйте плохие записи

Архивный рабочий процесс трактует некоторые трек-рекорды как непригодные ещё до начала сравнения. Записи, построенные на тонком объёме, одном фьючерсном комплексе, дефектных данных или только одном рыночном режиме, — это ранний фильтр отклонения.

Скрининг дублирующих семейств методов

Опубликованные техники описываются как группирующиеся в три теоретических семейства с двенадцатью подмножествами. Поэтому самые дорогие системы должны проходить скрининг дублирующих методов до покупки или тестирования.

Этот скрининг спрашивает, является ли продаваемая система переименованием более старого семейства равновесия, чартинга или спроса-предложения, прежде чем капитал будет потрачен на её тестирование.

Правило минимизации затрат на исследование предпочитает опубликованные книги эксклюзивным платным семинарам. Заявленное основание состоит в том, что у переносимой техники мало причин оставаться закрытой за живым мероприятием.

Трактуйте скученное согласие как контртрендовый вход

Экспертные семинары в конце 1983 и 1984 годов сошлись вокруг консенсусных взглядов на шорт доллара и шорт нефти на следующий календарный год. Архив трактует этот эпизод как кейс противоположного мнения, а не как независимое подтверждение тайминга.

Редакционное прочтение: тот же паттерн принадлежит чеклисту как контрарианский консенсус. Это правило трактует скученное согласие экспертов как основание сомневаться в направлении консенсуса, а не как подтверждение.

Сопоставьте семейство правил с контрактом

Архив также требует теста рыночного соответствия. Инструменты, которые кажутся аналогичными, всё равно не проходят тест «одна теория подходит ко всему». Подгонка предпочитаемой рамки под каждый контракт определяется как крупная процедурная ошибка.

На рынках, которые могут развернуться за ночь после официальной интервенции, методы чарт-тренда описываются как более слабые, чем спред, сезонные и основанные на отчётах подсказки спроса-предложения, которыми пользуются трейдеры на полу. Выбранное семейство правил должно соответствовать фактическим драйверам контракта.

Отбрасывайте сигналы, которые не покрывают торговые издержки

Системы, которые выглядят обоснованными на исторических бумажных результатах, как утверждается, ломаются, как только проскальзывание и высокие комиссии входят в живой путь исполнения. Фильтр комиссий и проскальзывания отклоняет сигнал, валидный на бумаге, когда торговые издержки съели бы преимущество, заложенное в историческом тесте.

Расходы на оборудование и платное обучение подаются как компромисс по марже. Каждая единица, использованная там, недоступна для пережидания убытков или тестирования идей, включая репетицию меньшим размером перед более крупными контрактами.

Свяжите валидные идеи в одну процедуру

Изолированные валидные идеи всё равно проваливаются, если они не организованы в одну согласованную торговую процедуру. Эта процедура — организованная связка правил входа, выхода и воздержания, чтобы валидные идеи стали одной проверяемой системой, а не разрозненными наблюдениями.

Она применяет правильный метод в правильное время к правильному контракту, включая момент, когда следует воздержаться. Редакционное заключение: нехватка — не ещё одна техника. Нехватка — письменный шлюз, который может отказать в сделке.