Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии

Классифицированная последовательность ценовых изменений — это упорядоченный список, в котором каждое межсессионное ценовое изменение относят к ранговому классу, например нижней трети, средней трети или верхней трети. После этого назначения гистограмму плотности ценовых изменений строят, ставя каждое появление выбранного класса сразу слева от ряда бинов торговых дней и подсчитывая лаг до следующего появления того же класса.

Выберите бины торговых дней

Построение плотности использует один бин торгового дня на каждую торговую сессию. Выходные и праздники по умолчанию опускаются. Около 30 бинов обычно считают достаточными.

Проработанные классы large-up и large-down

В проработанном классе large-up с меткой 3 и диапазоном +1.90 до +10.0 готовая гистограмма плотности дала вероятность 0.73 того, что ещё одна 3 появится в течение трёх дней.

В проработанном классе large-down с меткой 1 и диапазоном -10.0 до -1.20 вероятность последующего появления того же класса составила 0.45. Ещё одна 1 описывалась как появляющаяся самое большее в течение девяти дней.

Плотность более высокого порядка и другие границы классов

График плотности более высокого порядка начинался с двух последовательных 3. Он помещал следующую 3 в интервал от трёх до пяти дней с вероятностью 0.49 и в пределах 14 дней с вероятностью 0.94.

Границы классов можно изменить на пятые доли, восьмые доли или более узкую полосу large-up, например +4.0 до +10.0.

Совместите календарный триггер

Триггерная гистограмма ценовых изменений совмещает календарную точку старта, например первую сессию торговой недели или месяца, с первым бином и подсчитывает, когда впервые появляется выбранный класс. В недельном примере 3 была наиболее вероятна в первый торговый день, с вероятностью 0.36. Неторговые дни можно вставить как пустые слоты, если нужно календарное расстояние.

Читайте знаковую гистограмму как дифференциальный спектр

Независимость проверяют, читая знаковую гистограмму ценовых изменений как дифференциальный спектр, который должен быть симметричен относительно нуля. Затем хи-квадрат критерий согласия сравнивает каждую частоту положительной стороны с комплементарной частотой отрицательной стороны.

Гипотеза симметрии — это рабочее утверждение, что независимые ценовые изменения должны образовывать таблицу частот, уравновешенную вокруг нуля. Это утверждение принимают или отвергают по проверке хи-квадрат.

Запишите правило complementary-bin-merge

Пустой знаковый бин объединяют со следующим более высоким бином, пока счёт не превысит единицу, и такое же число ячеек объединяют на противоположной стороне. На приведённой гистограмме бины -0.6 и -0.7 в сумме дали 5, а бины +0.6 и +0.7 в сумме дали 3.

Примите или отвергните гипотезу симметрии

После объединения рабочая таблица содержала 44 бина с частотой один или более, хи-квадрат 103.72 и 43 степени свободы. В этой конструкции степени свободы равны числу сохранённых бинов минус один.

Сопровождающая проверка в нормальной шкале равнялась 5.129, что превысило 1.96 и было прочитано как значимая асимметрия. Эта выборка ценовых изменений не рассматривалась как независимая.