Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала

Два построения на одной серии баров

Рабочий процесс архива строит статистический индекс и геометрический ценовой канал на одних и тех же барах. Они используют одну серию, но это не взаимозаменяемые картины одного и того же расчёта.

Индекс — это масштабированное отношение текущего разрыва типичной цены от её скользящей средней к среднему отклонению этого разрыва. Ценовой канал — это пара параллельных границ, проведённых вокруг подогнанной прямой линии тренда так, чтобы недавняя цена, как ожидается, колебалась между этими краями.

Типичная цена и индекс товарного канала

Типичная цена — это одно значение бара, которое получают усреднением максимума, минимума и закрытия до любого расчёта канала или индекса.

Статистический индекс строится по типичной цене: берут скользящую среднюю, измеряют среднее абсолютное отклонение от этой средней и делят текущий разрыв на это отклонение, умноженное на 0.015, так чтобы большинство показаний попадало в полосу плюс-минус 100.

Окно скользящей средней для этого индекса можно задать равным оценённому доминирующему циклу. Исходный рекомендованный диапазон — от 5 до 25 наблюдений, а предложенная конструкция принимает целочисленную длину цикла от 5 до 60.

Оболочка остатков вокруг подогнанной линии

Геометрический канал центрируется на прямой линии тренда наилучшего соответствия, длина которой находится так: начинают с короткой пробной подгонки и удлиняют её шагами по пять наблюдений, пока корреляция с ценой не перестаёт расти при том же знаке. Этот период расчёта и есть длина, выбранная по корреляции.

После фиксации длины с наивысшей корреляцией края канала ставят на среднем значении наибольшего положительного и наибольшего отрицательного остатков от этой подогнанной линии. Эта полуширина и есть оболочка остатков.

Длину канала можно взять из этого автоматического поиска или ввести вручную как целое число от 10 до 60 наблюдений.

Как читается край

Рабочая гипотеза оверлея состоит в том, что цена у края канала имеет тенденцию развернуться обратно внутрь полосы. Отсутствие разворота трактуется как пробой, который делает текущую оболочку недействительной.

Второе правило построения, фильтр по направлению тренда, исключает входы, которые идут против наклона основной подогнанной линии тренда, даже когда цена находится у края канала или статистический индекс растянут.

Когда две картины совпадают

На серии с одним чётко выраженным циклом индекс и регрессионная оболочка обычно описывают одни и те же свинги. Когда присутствуют несколько циклов сопоставимой силы, то же построение может давать противоречивые или преждевременные показания по краю.

Разобранные графики показывают, что автоматический поиск длины при цикле в 12 наблюдений может дать визуально короткую оболочку, тогда как вручную заданная длина в 30 наблюдений при той же настройке цикла очерчивает более ясную полосу, центрированную по тренду.