Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению

Правила входа как неравенства

Технические процедуры входа, включая тест роста одной средней и кроссовер двух средних, можно записать как неравенства, которые разрешают длинную позицию, когда одна вычисленная величина превышает другую.

Вход по правилу — это проверяемая процедура, которая отображает заданное неравенство вместе с рыночными входами и ограничениями исполнения на вход, удержание или воздержание.

Допустимые операции

Алгебраическое сведение переписывает неравенство входа допустимыми операциями до тех пор, пока не останутся только цены, которые реально определяют сигнал.

Прибавление или вычитание одной и той же величины с обеих сторон истинного неравенства или масштабирование обеих сторон на положительное число сохраняет сравнение. Масштабирование на отрицательное число требует обращения неравенства, а деление на ноль недопустимо.

Сведения одной средней и двух средних

Кроссовер скользящих средних — это вход по правилу, который разрешает длинную позицию, когда более короткая простая средняя превышает более длинную либо когда одна простая средняя превышает своё значение предыдущей сессии.

Правило «длинная или удерживать», которое требует, чтобы 10-сессионная простая скользящая средняя превышала своё значение предыдущей сессии, алгебраически тождественно требованию, чтобы сегодняшнее закрытие превышало закрытие 11 сессий назад. После этого сведения за 10 сессий девять промежуточных закрытий сокращаются и поэтому не могут изменить решение о входе по скользящей средней.

Правило, которое открывает длинную позицию, когда 4-сессионная простая средняя превышает 8-сессионную простую среднюю на том же баре, эквивалентно требованию, чтобы сегодняшняя 4-сессионная средняя превышала 4-сессионную среднюю пяти сессий назад. Поэтому этот кроссовер двух средних можно применять, отслеживая одну 4-сессионную среднюю, а не вычисляя обе средние на каждом баре.

К чему сводится направленное правило длинной позиции

Индекс направленного движения — это конструкция направленного движения, в которой сигнал на длинную позицию берётся из сравнения плюс- и минус-направленных индикаторов на фиксированном окне расчёта после того, как эти индикаторы масштабированы суммой истинного диапазона. Сумма истинного диапазона — неотрицательный агрегат диапазона максимум-минимум, включая поправки на гэпы, который может сократиться с обеих сторон неравенства направленного индикатора.

В 14-периодной направленной конструкции суммарные плюс- и минус-направленные движения сводятся к 15-сессионному изменению максимума и минимума соответственно. Когда правило длинной позиции состоит в том, что плюс-направленный индикатор больше минус-направленного индикатора, а 14-периодная сумма истинного диапазона рассматривается как общий положительный делитель, правило сводится к тому, что сегодняшний диапазон максимум-минимум превышает диапазон максимум-минимум 15 сессий назад.

Сведённое сравнение «диапазон против диапазона» предлагается как основание для скепсиса в том, что исходное направленное правило длинной позиции является обоснованной процедурой входа.