1986выпуск C081-5
Календарно зафиксированное усреднение категорий гистограммы изменений цены
Последовательные разности цен подсчитываются, делятся на трети и перекодируются в датированные коды категорий. Эти коды затем фиксируются в календарном бине начала месяца и усредняются, чтобы повторяющийся календарный паттерн либо проявился в стеке, либо был отвергнут.
- Последовательные разности цен можно подсчитать в гистограмме изменений цены, разделить на трети и перекодировать в порядке дат в коды категорий 1, 2 и 3.
- Выравнивание по триггеру помещает первый торговый день каждого месяца в первый календарный бин и записывает последующие коды категорий в последующие бины.
- Значение усредняющей гистограммы в бине равно сумме попавших туда кодов, делённой на число этих записей, а большее число месяцев описывается как повышающее точность этого среднего.
- После помесячного наложения средние дневных изменений соевого шрота не показали различимого паттерна, поэтому та же конструкция предлагается на помесячной основе сельскохозяйственного года.
Сначала постройте датированные коды категорий
Последовательные разности цен можно подсчитать в гистограмме изменений цены, разделить на трети и перекодировать в порядке дат в целые числа 1, 2 и 3. Каждый код категории помещает это изменение в одну часть гистограммы и сохраняет привязку к дате.
В иллюстрации по соевому шроту эти три кода соответствовали интервалам изменений -10.00 до -1.20, -1.10 до +1.80 и +1.90 до +10.00. В проиллюстрированном ряде использовались цены закрытия соевого шрота с April 1980 по April 1981.
Зафиксируйте каждый месяц на первом календарном бине
Конструкция от начала месяца помещает первый торговый день каждого месяца в бин 1, записывает следующие коды категорий в последующие бины и повторяет это выравнивание по триггеру для каждого последующего месяца в выборке.
Месяц только из торговых дней использует 23 календарных бина. Календарная раскладка может использовать 31 бин и оставлять бины выходных и праздников пустыми. Каждый календарный бин — это пронумерованный слот для торгового дня или календарного дня, включая эти пустые слоты.
Усредните выровненный стек
Усредняющая гистограмма — это стек выровненных кодов категорий. Усреднённая категория в бине равна сумме попавших туда кодов, делённой на число этих записей, а большее число месяцев описывается как повышающее точность этого среднего.
Ту же процедуру наложения можно применить к сырым ценам, изменениям цен или категориям того и другого. После помесячного наложения средние дневных изменений соевого шрота не показали различимого паттерна.
Среднее по календарным корзинам категорий изменения цены соевого шрота
Категория 1 — изменение от −10.00 до −1.20, 2 — от −1.10 до +1.80, а 3 — от +1.90 до +10.00. Пустые ячейки — неторговые дни; они исключаются из подсчёта каждой корзины, а не трактуются как ноль. Средние — невзвешенные средние кодов, фактически внесённых в данную корзину.
Проверьте сельскохозяйственные годы и обновите бины
Та же конструкция предлагается на помесячной основе сельскохозяйственного года как проверка того, проявится ли сезонный паттерн в средних по сектору. Этот сезонный анализ повторяет то же выравнивание по месяцам или сельскохозяйственным годам, чтобы проверить, сохраняется ли повторяющийся календарный паттерн после усреднения.
Ведение накопительной суммы в каждом бине позволяет обновлять среднюю гистограмму по мере поступления новых дневных или недельных наблюдений.
Все разборы дорожки · 7 разборов
- 1986Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии
- 1986Календарно зафиксированное усреднение категорий гистограммы изменений цены
- 1986Критерий хи-квадрат для гистограмм кластеризованных изменений цены
- 1988Эмпирические подсчёты изменений цены против заимствованной статистики
- 1991Построение тиковых движков под гистограммы ценовых изменений
- 1996Построение гистограммы занятости цены и сглаженного показателя мобильности
- 2003Рассматривайте гэп на открытии как завершённое событие сессии