Дневной диапазон ARIMA как фильтр внутридневной дивергенции стохастика

Комбинация использовала дневную модель ARIMA, чтобы разметить диапазон сессии, и стохастический осциллятор на получасовых ценах индексных фьючерсов, чтобы задать тайминг условий. Дневные прогнозы максимумов, минимумов и 50-процентных доверительных границ рассматривались как потенциальные сессионные точки действия, а не как автоматические входы.

Дневная карта, а не автоматический ордер

arima-session-range — это дневной прогноз авторегрессионного интегрированного скользящего среднего максимума, минимума следующей сессии и 50-процентного доверительного конверта. Он использовался как карта потенциальных точек действия, а не как автоматический ордер. Поведение сессии относительно этого прогноза рассматривалось как самостоятельная информация.

Тайминг только вблизи прогнозных уровней

stochastic-oscillator здесь — исследование импульса с ограниченным диапазоном на упорядоченных внутридневных ценах, показанное и в обычной форме, и в более медленной сглаженной форме. Пересечения его линий и траектория %D дают гипотезы тайминга.

Задуманный рабочий процесс ищет условия покупки или продажи по стохастику на этих прогнозных уровнях или вблизи них, а затем использует те же уровни как якоря стоп-лосса после входа. Эта связка — forecast-anchored-signal: условие покупки или продажи по осциллятору рассматривается только когда цена находится на точке действия ARIMA или вблизи неё.

Дивергенция как фильтр вблизи уровня

Дивергенции между линией %D стохастика и ценой использовались как фильтры лонга или шорта, когда они формировались вблизи уровня поддержки или сопротивления ARIMA, в том числе на изолированных точках разворота, а также на циклических максимумах или минимумах.

price-indicator-divergence — это расхождение между новым ценовым экстремумом и соответствующим значением %D. Оно рассматривалось как подтверждающее или предупреждающее условие, когда появлялось вблизи прогнозной полосы поддержки или сопротивления.

Когда сессия расходится с картой

Цены могут перелетать прогноз в направлении преобладающего тренда, а открытие за прогнозным максимумом или минимумом читалось как дополнительная сила или слабость.

Выход цены за внешние 50-процентные доверительные экстремумы рассматривался как исключительная сила или слабость той же сессии, а эти внешние экстремумы предлагались как отказоустойчивые выходы для противоположной длинной или короткой позиции. outer-band-fail-safe — это те крайние 50-процентные доверительные границы, используемые как защитные выходы последней инстанции после открытия длинной или короткой позиции.

Пересечения грязнее, чем на схемах

Обычный стохастик описывался как дающий более ранние пересечения, чем медленная версия, а про медленную версию говорилось, что она не даёт правых пересечений. Живые пересечения стохастика описывались как менее ясные, чем учебные схемы, а дрожание линии отмечалось как осложнение для тестов на исторических данных.

После появления условия оставшиеся дискреционные решения включают ожидание завершённого пересечения против его упреждения и выход на закрытии против удержания в следующую сессию, если разворот не появляется.