Все разборы архива · 33 · TradersWeek

Skip to main content

2011Проверки горизонта для Covered call writing, risk-reward ratio и Relative Strength IndexОпционы и волатильность 2011Раннее распознавание закруглённого дна на зафиксированной сетке логарифмических ценГрафические паттерны 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертовЦиклы и спектральный анализ 2011Последовательность пар, фьючерсные пивоты и подразумеваемая волатильностьМежрыночный анализ и спрэды 2011Раннее построение semi-cup по левому краю и основаниюГрафические паттерны 2011Серебро: contract-selection по размеру, часам и керриМежрыночный анализ и спрэды 2011Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполненияЛиквидность и издержки 2011Заранее зафиксируйте wave-and-ratio stop до входаВолны и пропорции 2011Названия свечей требуют проверок volume-price, ADX и скользящей среднейИндикаторы и фильтры 2011Volume Zone Oscillator, обусловленный фильтром Average Directional IndexИндикаторы и фильтры 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсовИндикаторы и фильтры 2011Построение Volume Zone Oscillator с фильтром режима на основе скользящей средней и Average Directional IndexИндикаторы и фильтры 2011Как превратить контур «голова и плечи» в гипотезу пробояГрафические паттерны 2011Фильтровать исполняемые фьючерсы по ликвидности и открытому интересуЛиквидность и издержки 2011Разрешение тренда, ценовые входы и ротация секторовТренд и возврат к среднему 2011Относитесь к свинг-прогнозу на квадратном графике как к гипотезе на тот же деньТренды и каналы 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопыТипы заявок и маршрутизация 2011Сторона пробоя против каталожных меток на завершенных свечных рецептахГрафические паттерны 2011Когда ожидаемые сетапы на графике не срабатывают, торгуйте выстрелПроцесс принятия решений 2011Свечные сигналы — это не автоматические сделкиГрафические паттерны 2011Правила трендового режима осциллятора ценовых зонГрафические паттерны 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системыПроектирование систем 2011Четырёхцветные объёмно-ценовые состояния для свинговых действий только в лонгПравила входа и выхода 2011Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёмаИндикаторы и фильтры 2011Выборочная дисперсия как проверка контекста для идей на диапазон и стреддлОпционы и волатильность 2011Фильтрация фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеруЛиквидность и издержки 2011Трейл 5% не может сказать, жива ли ещё разметка impulse-correctionВолны и пропорции 2011Как временной ряд Лукаса накладывается на карту волн ЭллиоттаВолны и пропорции 2011Отделяйте покупательную способность от размещённого рискового капиталаРазмер позиции и плечо 2011Постройте дневной фильтр инициатора по цене, открытому интересу и объёму лидирующего контрактаАукцион и объём 2011Площадки валютных опционов, спреды, клиринг и стоимость премииОпционы и волатильность 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумагШирина рынка 2011Рассматривайте числовой ранг паттерна как шорт-листГрафические паттерны 2011Фазы цикла put-call ratio для контекста индексаОпционы и волатильность 2011Ликвидность и открытый интерес как скрин для выбора фьючерсовЛиквидность и издержки 2011График three-peaks-and-a-domed-house — это не полная модель таймингаГрафические паттерны 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопыПроектирование систем 2011Оценка свечных сигналов по частоте, тренду и пробоюГрафические паттерны 2011Построение стека индикаторов коэффициента put-callИндикаторы и фильтры 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целейСтопы и лимиты убытков 2011Построение циклического индикатора put-call ratioИндикаторы и фильтры 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыреМежрыночный анализ и спрэды 2011Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполненияЛиквидность и издержки 2011Оценка фигуры «голова и плечи» как фальсифицируемого разворотаГрафические паттерны 2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walkИндикаторы и фильтры 2011Одни и те же правила отката, разные режимы рынкаТренд и возврат к среднему 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключитьИндикаторы и фильтры 2011Голова и плечи с подтверждением объёмом по AIG и Citigroup в 2007 годуГрафические паттерны 2011Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосамиОпционы и волатильность 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и среднимиИндикаторы и фильтры 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделокИндикаторы и фильтры 2011Построение еженедельных реестров позиционирования участниковМежрыночный анализ и спрэды 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETFПостроение портфеля 2011Постройте гармонический импульс по измеренным трёхволновым коленамВолны и пропорции 2011Свечной чеклист перед входами в товарные рынкиПроцесс принятия решений 2012Commitment of Traders как контекст переполненной книги, а не сигнал копированияМежрыночный анализ и спрэды 2012Walk-forward оценка как репетиция оператораПроектирование систем 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоныМежрыночный анализ и спрэды 2012Ранжирование фьючерсных рынков по исполняемой ликвидностиЛиквидность и издержки 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системыПроектирование систем