По годам4693 разбора
Все разборы архива
Разборы в порядке выхода. Откройте любой, и библиотека сама подаст следующий.
2017Как lookback-периоды, знак и полосы строят осциллятор волатильности2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении2017Фильтруйте фьючерсные заявки по ликвидности, открытому интересу и объёму2017Смесь фондов с приоритетом издержек в диверсифицированном портфеле2017Углы Ганна как наложение, а не исходная практика2017Построение фондов акций и облигаций по принципу cost-first2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание2017Когда годовой бычий рынок сидит внутри секулярного медвежьего2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов2017Скрининг ETF по ликвидности, соответствию индексу и рангу2017Свинговое окно из трёх флагов со срединной точкой bandpass2017Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру2017Электронный матчинг изменил, какую нагрузку может нести фьючерсный счёт2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем2017Углы Ганна, зависимость от масштаба и разрыв между легендой и методом2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения2017Рассматривайте оценочный климат как климат, а экстремумы implied-volatility — как погоду2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима2017Внутридневные пробои, планируемые от поддержки и сопротивления на круглых числах2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура2017Изломы кривой доходности как лаборатории спредов2017Недельные кэш-секьюред путы, отфильтрованные внутридневными стохастическими полосами2017Компас настроений поисковых тем для торгового контекста, учитывающего режим2017Подтвердите one-white-soldier или one-black-crow перед входом2017Правила two-bar soldier и crow становятся системой только после фильтров и выходов2017Call-ratio overlay против усреднения вниз по убыточной акции2017Спокойная подразумеваемая волатильность как аудит режима2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены2017Предторговый тест на отсев для бумаги, которая выглядит дешёвой2017Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта2017Электронные стоп-лосс ордера и защитные ценовые коридоры2017Скрининг ловушек стоимости с режимно-ориентированными оверлеями2017Стоп-лосс — это заявка на исполнение, а не потолок убытка2017Построение сетапов пин-бар и инсайд-бар2017Календарные режимы, RSI-события и правила ротации секторов2017Мелкие ставки, риск разорения и механическое масштабирование2017Regime-gate фрактальной размерности для механических входов по пробою2017Доход по покрытому коллу на фьючерсах как одна проверяемая процедура2017Простаивающие экраны и неиспользованный выбор на разных рынках2017Свинг-пивотам нужны пересечение 100-периодной средней и свеча пробоя2017Три часов на одном жизненном цикле толпы2017Тесты лестницы размера для ограничений просадки и математического ожидания2017Построение знакового осциллятора относительной волатильности2017Вход на пробое четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура2017Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу2017Покрытым коллам при низкой волатильности нужен реальный буфер премии2017Выбор брокера как фильтр скорости исполнения и комиссии2017How high is high: ориентиры волн Эллиотта2017Построение коэффициента Калмара и базовых линий линейной регрессии2017Контанго, керри и выбор контракта во фьючерсах на волатильность фондового индекса2017Месячные три черные свечи как трейлинг-выход2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA2017Правила с приоритетом риска вместо прогнозов на год вперёд2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума2017Трёхслойное вето для предполагаемого максимума третьей волны2017Оценка задержек у целого доллара на пробоях паттернов2017Построение «крестиков-ноликов», развороты и наложения на основе столбцов2017Зоны спроса и предложения как ограниченные карты свингов2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике