По годам2833 разбора
Все разборы архива
Разборы в порядке выхода. Откройте любой, и библиотека сама подаст следующий.
2016MACD как карта состояния относительно нулевой линии с фильтрами средних и Aroon2016Фильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности и открытому интересу2016Aroon как проверка по времени перед стеком нулевой линии MACD и скользящих средних2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних2016Изоляция свингов с процентными порогами тренда2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней2016Волны, базы и журнал кампании на ценовом графике2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций2016Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и стоимости маржи2016Построение входов на пробой с фильтром ATR2016Совмещение объёма, открытого интереса и книг трейдеров вокруг экспирации2016Неподтверждённое двойное дно акции рядом с подтверждённым индексом2016Рейтинг ликвидности фьючерсов как экран для исполнимых заявок2016Вложенные диапазоны размера коррекции и производная цена поддержки2016Развороты price action у поддержки и сопротивления2016Сравнение издержек исполнения и ликвидности фьючерсов на долларовый индекс2016Стек пересечения нулевой линии MACD с фильтрами Aroon и скользящих средних2016Подтверждённое двойное дно, последующий вымпел и throwback как отдельные контрольные точки2016Вложенные волновые ритмы и поддержка по двойному дну2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом2016Критика стандартных настроек индикаторов с приоритетом измерения2016Летнее затишье — это ошибка контекста2016Фильтр ликвидности биржевых фьючерсов на единой долларовой шкале2016Сочетание RSI, скользящих средних и денежного потока2016Ранжирование систем с геометрическим средним отношения прибыли к риску2016Выставляйте Trailing stop ступенчато к запланированной цели2016Восьмые круга Ганна, соседи Фибоначчи и квадраты время-цена2016Математическое ожидание против плеча, просадки и сайзинга по Келли2016Коррекция Фибоначчи как карта стопов, зафиксированная до входа2016Проекции диапазона бокса для входов на пробое чашки2016Построение скользящей средней range-midpoint2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов2016Сглаженный RSI и пивоты полного среза для выходов по опционному доходу2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения2016Фильтр ликвидности для исполнимых фьючерсных заявок2016Фильтры ликвидности, правила взвешивания и индексные прокси в рукаве одной категории2016Состояние инфляции 9/36 для корзины сырьевых товаров и доллара2016Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов2016Построение многодневных пробойных свингов с подтверждением объёмом2016Построение волновой разметки и зон коррекции по структуре графика2016Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает тренд2016Построение волновых циклов, отрезков Фибоначчи и квадратов времени и цены2017appointment-trade вокруг назначенного политического закрытия2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit2017Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта2017Согласованность цены с облаком Ichimoku как бычье подтверждение2017Учебная ротация по короткому меню факторных ETF2017Постройте облако Ichimoku из пяти линий2017Тестируемый half-swing откат для продолжения тренда2017Корреляционный режим против moving-average-crossover для экспозиции на S&P 5002017Сезонное энергетическое окно с коллом заранее заданного риска2017Сначала отбирайте листинговые фьючерсы по ликвидности исполнения2017Нефть в shoulder-season, gasoline-rebuild и put-income-overlay2017Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил2017Построение свинг-сигналов по пересечению объёмно-взвешенной средней2017Свинг-вход по золотому кресту с выходом по трейлинг-стопу2017Правила пробоя золотого креста для свинг-входа2017Построение опционной книги из подразумеваемой волатильности, исторической волатильности и премии2017Дивергенция стохастика как кейс опционов с ограниченной выплатой