Skip to main content
Дорожка Market breadth
58 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C111-6

Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка

Индекс, взвешенный по капитализации, может расти, когда повышаются лишь немногие составляющие. Статья проводит одну ленту advance-decline через накопленный итог, двухскоростной осциллятор, простое наложение и более медленное суммирование, чтобы сопоставить участие с индексом.

  • Индексы, взвешенные по капитализации, могут расти, когда повышаются лишь немногие составляющие, поэтому ряды рыночной широты строят, чтобы показать участие по полному списку.
  • two-speed-breadth-oscillator — это 19-периодная экспоненциальная средняя advance-decline-difference минус 39-периодная средняя; его читают на экстремуме overbought-oversold-band, по price-indicator-divergence и на midpoint-cross.
  • Дневные значения advance-decline-difference служат моментуму короткого горизонта, недельные значения — более длинному горизонту, а 10-дневная простая скользящая средняя той же разности может накладываться на осциллятор.
  • breadth-summation-index прибавляет каждое значение осциллятора к предыдущему итогу, а вход ratio-adjusted-breadth читают в графических контекстах major-bottom и major-top, когда цена расходится.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборовPrice-indicator divergence142 разбораMoving average449 разборов

Почему участие строят отдельным рядом

Индексы, взвешенные по капитализации, могут расти, когда повышаются лишь немногие составляющие, поэтому ряды рыночной широты строят, чтобы показать участие по полному списку, а не то, как движется индекс, взвешенный по капитализации.

Три обычные характеристики широты listed-рынка — растущие против падающих, объём вверх против объёма вниз и новые максимумы против новых минимумов. Конструкции ниже используют advance-decline-difference, сессионный счёт растущих выпусков минус падающие выпуски, как сырой вход для средних и осцилляторов.

cumulative-advance-decline

cumulative-advance-decline — это нарастающий итог дневных значений advance-decline-difference. Его тренд может расходиться с индексом, взвешенным по капитализации, на том же подъёме.

Признаком служит наклон итога, а не точки разворота короткого горизонта.

two-speed-breadth-oscillator

Один two-speed-breadth-oscillator — это 19-периодная экспоненциальная средняя advance-decline-difference минус 39-периодная экспоненциальная средняя. Эти длины соответствуют значениям константы сглаживания 10 процентов и 5 процентов, using period equals two divided by the percentage, minus one.

На конструкционных графиках этого осциллятора внешние пороги overbought-oversold-band отмечают на плюс 100 и минус 100, а предлагаемые внутренние полосы — от плюс 70 до плюс 100 и от минус 70 до минус 100.

Три чтения одного осциллятора

Осциллятор читают по трём условиям: экстремум перекупленности или перепроданности, price-indicator-divergence относительно ценового тренда и midpoint-cross как сигнал тренда.

Альтернативная конструкция перепроданности ждёт повторного пересечения обратно выше минус 100, вместо того чтобы считать первое пробитие этого порога сигналом вверх.

Дневные значения advance-decline-difference заданы для моментума короткого горизонта. Недельные разности заданы, когда нужен более длинный горизонт.

Осциллятор Макклеллана Nasdaq против экстремумов +100 и −100

Дневная разность 19-дневной и 39-дневной экспоненциальных скользящих средних разности растущих и падающих акций Nasdaq с августа 1999 по начало августа 2000. Трейдеру стоит следить за линиями +100 и −100, которые статья трактует как перекупленность и перепроданность: зимой осциллятор ведёт себя сдержанно, затем выходит на гораздо более широкие экстремумы к краху апреля 2000 (около −280) и июньскому отскоку (около +220). Координаты сняты с опубликованной панели MetaStock; числовой таблицы напечатано не было.
Дневная разность 19-дневной и 39-дневной экспоненциальных скользящих средних разности растущих и падающих акций Nasdaq с августа 1999 по начало августа 2000. Трейдеру стоит следить за линиями +100 и −100, которые статья трактует как перекупленность и перепроданность: зимой осциллятор ведёт себя сдержанно, затем выходит на гораздо более широкие экстремумы к краху апреля 2000 (около −280) и июньскому отскоку (около +220). Координаты сняты с опубликованной панели MetaStock; числовой таблицы напечатано не было.NASDAQ Composite · Daily · 1999-08-02T00:00:00.000Z по 2000-08-04T00:00:00.000Z

Конструкция — 10%-я экспоненциальная скользящая средняя минус 5%-я экспоненциальная скользящая средняя дневной разности растущих и падающих акций (19-дневная и 39-дневная). Автор также упоминает необязательные полосы на ±70. Оцифровано с растра и округлено до 10 единиц осциллятора; поздние колебания крупнее, чем подписанные на панели деления +200/−300 позволяют разрешить точно.

Наложите 10-дневную простую среднюю

10-дневную простую скользящую среднюю advance-decline-difference можно наложить на two-speed-breadth-oscillator. Экспоненциальная конструкция обычно меняет направление незадолго до простой средней.

breadth-summation-index для крупных разворотов

breadth-summation-index более длинного горизонта равен предыдущему суммированию плюс текущий осциллятор. Вход ratio-adjusted-breadth заменяет сырой чистый счёт на 1000, умноженное на advance-decline-difference, делённое на сумму растущих и падающих.

Графическое соглашение ищет контекст major-bottom ниже минус 1300 и контекст major-top выше 1600, когда цена расходится.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
58 из 71 в дорожке «Market breadth»
20011-6 с.Дальше про «Market breadth»Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценойШирота рынка — это дневное чтение моментума по новым 52-недельным максимумам и минимумам, растущим против падающих бумаг и объёму роста против объёма падения, а не оценка для отбора акций.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году200059 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана