Skip to main content
Дорожка Market breadth
57 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C041-4

Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии

Сессионная ширина рынка читается через NYSE tick, tiki Dow 30 и TRIN. Исторический рабочий процесс использует экстремумы, наклон, дивергенцию и 60-минутный трендовый фильтр, чтобы решить, присоединяться к пробою, фейдить его или ждать.

  • Tick — это счётчик растущих минус падающих бумаг NYSE, tiki — счётчик Dow 30 от -30 до +30, а TRIN — безразмерное отношение ширины по бумагам к ширине по объёму.
  • Tick вблизи экстремума 1,000 при tiki за пределами 22 читается как лента, управляемая программами, а tiki +26 или -26 — это сигнал к фейду на коротком горизонте после этого импульса.
  • На консолидирующейся ленте движение давления ожидается до ценового пробоя: присоединяйтесь к поддержанному пробою и фейдите неподдержанный.
  • Новый экстремум индекса, который tick не подтверждает, — лишь предупреждение о смене настроения, а противоположный сдвиг не отрабатывается, пока две другие серии не подтвердят его под 60-минутным трендовым фильтром.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборовPrice-indicator divergence142 разбораRule-based entry174 разбора

Три серии сессионной ширины рынка

Ширина рынка — это распределение растущих и падающих бумаг и объём за каждой стороной. Исторический рабочий процесс читает это распределение в течение сессии по трём сериям: tick, tiki и TRIN.

Показание NYSE tick формируется вычитанием падающих бумаг из растущих. Обычно его описывают как диапазон от +600 до -600, и его используют как измеритель давления ленты.

Серия tiki охватывает только 30 акций Dow и строится на шкале от -30 до +30. Её используют, чтобы отмечать согласованные программные всплески, то есть концентрированные покупки или продажи в Dow 30, которые выводят tiki к экстремуму и часто доминируют над более широким tick.

TRIN равен (advancing issues / declining issues), делённому на (advancing volume / declining volume). Уровень выше 1.0 помечается как медвежий, а уровень ниже 1.0 — как бычий. Сессионная работа придаёт больший вес наклону, чем уровню, и исключает первую половину часа.

Экстремумы и лента, управляемая программами

Значения tick вблизи +1,000 или -1,000 рассматриваются как неустойчивые экстремумы, которые инвертируют обычное чтение направленного давления.

Показание tick вблизи экстремума 1,000 вместе с показанием tiki за пределами 22 в любую сторону читается как лента, управляемая программами. Tiki +26 или -26 рассматривается как сигнал к фейду на коротком горизонте после этого импульса.

Согласованный тренд и плоская лента

Согласованное состояние нисходящего тренда определяется как растущий TRIN, падающий tick и tiki, показывающий программы продаж.

Tick между 0 и -1,000 используется для подтверждения нисходящих трендов, от 0 до +1,000 — для подтверждения восходящих, а от +500 до -500 — чтобы отметить относительно плоскую ленту.

Консолидирующаяся лента

Консолидирующаяся лента — это сессия без явного направленного канала. На такой ленте ожидается, что движение tick или другой серии давления предшествует ценовому пробою. Пробой, который индикаторы не поддерживают, фейдится, а к поддержанному пробою присоединяются.

Дивергенция и противоположный сдвиг

Дивергенция определяется как новый внутридневной экстремум индекса при отсутствии подтверждения со стороны tick. Она рассматривается как предупреждение о возможной смене настроения, а не как немедленно исполняемый сигнал.

Противоположный сдвиг настроения не отрабатывается, пока две оставшиеся серии не подтвердят его.

Фильтр старшего таймфрейма

Тренд определяется на 60-минутном графике DJIA или S&P относительно 50-периодной скользящей средней. Этот фильтр старшего таймфрейма определяет, к какой стороне ленты можно присоединяться.

Шорты в нисходящем тренде ждут отката tick к нулю или выше либо завершения эпизода программы покупок tiki.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
57 из 71 в дорожке «Market breadth»
20001-6 с.Дальше про «Market breadth»Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынкаИндексы, взвешенные по капитализации, могут расти, когда повышаются лишь немногие составляющие, поэтому ряды рыночной широты строят, чтобы показать участие по полному списку.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году200059 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним1988Постройте пятинедельный итог новых максимумов как график широты рынка1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции