Исследовательский метод
Rule-based entry
Rule-based entry — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф8
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Walk-forward analysis4 разбора
Часто разбирают вместе
Commodity Channel Index4 разбора
Часто разбирают вместе
Average Directional Index4 разбора
Часто разбирают вместе
Session analysis5 разборов
Часто разбирают вместе
Rate of Change5 разборов
Часто разбирают вместе
Gap trading5 разборов
Часто разбирают вместе
Time stop6 разборов
Часто разбирают вместе
Pattern recognition6 разборов
В разборах архива24 из 292 разбора
1985Оценка конвертов ARIMA как правил входа, выхода и стопа1987Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению1988Визуальным трендовым правилам нужна одна проверяемая процедура1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия1989Сетап point-and-figure и окна входа по session-average1989Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хука1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода1989Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер1989Сжатие инсайд-дня как правило «от открытия до закрытия» той же сессии1989Первое проникновение через четную цифру как задача построения1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций1990Поэтапные рукава из одного прогноза по акциям1990Направление скользящей средней, пробой диапазона и долларовый стоп1990Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобам1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате1990Сигналы rally-day и reaction-day как механическая система для акций1990Построение трёхсессионных сигналов ралли и реакции по объёму1991Построение пошаговых валютных игр со стоп-оповещениями1991Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопами1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.