Исследовательский метод
Moving average
Moving average — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Условный прогноз или исследовательский фильтр
- Данные
- Ordered price, volume or breadth observations
- Горизонт
- A defined sampling interval and lookback
- Лучшее применение
- Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
- Вход: Ordered price, volume or breadth observations.
- Выход: forecast.
- Граница применения: Compare an explicit quantitative baseline with an out-of-sample result.
Граф8
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
TRIX4 разбора
Часто разбирают вместе
Breakout system4 разбора
Часто разбирают вместе
Triangular moving average5 разборов
Часто разбирают вместе
Finite Impulse Response Filter5 разборов
Часто разбирают вместе
Contrarian strategy5 разборов
Часто разбирают вместе
Average Directional Index5 разборов
Часто разбирают вместе
Open interest analysis6 разборов
Часто разбирают вместе
Mean reversion6 разборов
В разборах архива18 разборов
1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капитала1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных1995Построение двухгоризонтного индекса силы1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам1999Лаговые трендовые фильтры для входов нейронной сети1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют тренду2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами2003Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей средней2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров2006Запаздывающие чистые позиции коммерсантов и недельный триггер накопления2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.