Построение состояний ширины рынка и средних тренда

Держите средние как арифметику

Простая скользящая средняя за 10 периодов обновляется так: прибавляют новейшее наблюдение, отбрасывают наблюдение 11 периодов назад и делят на 10. Изменение средней зависит только от этой пары «новейшее против отброшенного».

Экспоненциальная средняя представлена как более простая в расчёте, чем простая скользящая средняя, и как дающая больший вес недавним наблюдениям.

Читайте цену относительно одной средней или двух

Цена выше скользящей или экспоненциальной средней трактуется как условие восходящего тренда. Длина средней задаёт, является ли чтение краткосрочным или долгосрочным. Само пересечение трактуется как возможная метка покупки или продажи.

Более короткая скользящая средняя выше более длинной трактуется как восходящий тренд длинного горизонта. Обратное выравнивание трактуется как нисходящий тренд. В терминах, используемых здесь, это moving-average crossover: состояние тренда, заданное ценой относительно средней либо более короткой средней относительно более длинной, а lookback задаёт горизонт чтения.

Сложите последнюю цену с двумя экспоненциальными средними

Один трёхкривой стек использует последнюю цену, 5-недельную экспоненциальную среднюю и 19-недельную экспоненциальную среднюю. Цена выше 5-недельной средней и 5-недельная средняя выше 19-недельной средней помечается как бычья. Обратный стек помечается как медвежий.

Считайте бычьих и медвежьих участников

Ширина рынка — это групповое чтение, построенное по тому, сколько выпусков растёт, падает или находится в бычьем против медвежьего состоянии, а не по одной средней цены.

Для наблюдаемой группы акций число участников, отнесённых к бычьим, можно сравнить с числом, отнесённых к медвежьим. Любое из обсуждаемых правил тренда может пометить каждого участника.

Подгоните остаток между ценой и шириной рынка

Дневные растущие минус падающие можно накапливать и ставить рядом со средней рыночной цены. Разрыв между двумя рядами трактуется как сигнал, что тренд может меняться.

Поскольку средняя цены и кумулятивный ряд роста-падения находятся не в одном масштабе, одно построение подгоняет линию наименьших квадратов средней цены по ряду роста-падения и затем сообщает процент, на который средняя цены лежит выше или ниже этой линии. В терминах, используемых здесь, эта подогнанная линия — linear regression: она связывает ряд рыночной цены со статистикой роста-падения, чтобы процентный разрыв между ценой и этой линией можно было читать как осциллятор дивергенции.

Используйте короткое окно или трёхдневную метку

Некумулятивная альтернатива роста-падения суммирует растущие за 10 дней и падающие за 10 дней, чтобы получить осциллятор, рассчитанный сделать смены тренда видимыми быстрее, чем нарастающая сумма.

Правило трёхдневного чистого роста ставит метку вверх после трёх подряд сессий с положительными растущими минус падающими и метку вниз после трёх подряд отрицательных сессий. То же правило описывается как дающее whip-saws, но остающееся согласованным, когда тренд уже идёт.